一、风险和回报管理：中国银行业发展的关键（论文文献综述）
黄国妍[1]（2014）在《商业银行收入结构与银行风险研究》文中进行了进一步梳理近年来随着中国经济发展,利率市场化、银行业改革、人民币国际化等金融改革加快推进,资本市场发展导致的金融脱媒以及日趋严格的资本监管迫使商业银行从依赖贷款规模扩张,赚取利差收入的粗放扩张型逐步向业务多元化一服务功能多元化一收入多元化的模式转变。我国商业银行通过多元化经营探索,在产品服务上不断超越传统商业银行业务界限,不同业务的收入流形成多元化的收入组合,银行收入结构逐步向多元化转变。而从国际银行业的发展趋势来看,金融危机前国际银行业银行积极寻求新的业务和收入流,非利息收入占比不断提高,形成多元化的收入结构。但国际银行业大量从事投行和交易业务,银行功能异化,系统性风险增加,金融危机后国际银行业反思银行收入多元化与银行风险的关系,并进行了重大监管改革。因此,在当前分业经营、分业监管的背景下,研究中国银行业的收入结构变迁,探讨收入结构变化与银行绩效和风险的关系对中国商业银行稳定收入,分散风险,实现可持续发展,乃至对整个金融体系的安全也就有着重要的理论和现实意义。本文首先对银行收入多元化与银行绩效和风险的相关理论及文献作系统梳理,特别是金融危机后最新的文献的梳理和借鉴,以把握理论前沿和研究趋势。深化和丰富银行收入多元化与银行绩效和风险的相关理论体系。其次,考察欧美等主要国家和国际主要大银行的收入结构变迁,以及非利息收入发展对银行绩效和风险的影响。为中国银行业提供经验和借鉴。在对美、德、英、日、瑞士等五个典型国家的考察中,发现各国的非利息收入占比及影响存在显着的国别差异,对于非利息业务是否改善银行绩效和分散风险也并未得出一致的结论。但研究中发现共性的特点,如样本国的利息收入都不断下降,手续费和佣金收入是重要而稳定的非利息收入来源,交易收入波动较大,非利息业务发展体现了规模特征。在对国际典型的10家大银行的考察中,发现大银行非利息收入占比较高,波动较大；但资本充足率较低,因此银行风险相对较大；大银行的净息差较低；非利息收入占比提高并不一定改善银行绩效；大银行非利息收入受金融危机影响较大,交易收入是亏损和收入波动的主因；大银行收入结构与其业务模式、经营导向和风险偏好密切相关。第三,全面了解和考察中国经济金融变革的新形势下我国商业银行多元化经营、收入结构变化和发展趋势,考察银行绩效和风险管理情况和趋势。目前我国商业银行的多元化经营模式主要有两种：一是大型商业银行普遍采取的银行控股集团和金融控股集团模式；二是在在现行“分业经营、分业监管”的体制下,银行与其他非银行金融机构合作开展的银信合作、银证合作、银基合作、银保合作业务。目前商业银行的收入依然主要依赖净利息收入,非利息收入占比不高,但非利息收入发展较快。并表现出银行类型和特征的差异。从商业银行的绩效和风险监管指标来看,水平在不断提升。商业银行非利息业务还有较大的发展潜力和空间,但要注意风险的防范与管理。第四,本文构建银行收入结构与银行风险的理论体系和研究框架,进而建立收入结构与银行风险的实证模型,并运用EVIEWS、R软件等分析软件进行实证分析。（1）对商业银行的收入进行波动性分析。发现相比净利息收入,非利息收入波动相对更大。（2）基于资产组合理论对收入波动性进行分解。发现2003-2013年间商业银行整体收入波动性下降,主要来源于净利息收入波动率的下降,其次来源于净利息收入和非利息收入两者的协方差基本为零（全部样本银行）或为负（大型商业银行）,因此银行的收入组合可以分散风险。（3）基于资产组合理论,考察利息收入和非利息收入的相关性。计算结果表明净利息收入和非利息收入的相关系数大多为负,具有分散风险效应。（4）对净利息收入和非利息收入相关性的影响因素进行回归分析,发现全样本银行的非利息收入份额对相关系数并没有显着的影响。（5）以国内16家上市商业银行2003-2013年银行面板数据为研究对象,考察了收入多元化、非利息收入份额与银行绩效和风险之间的关系。估算结果显示我国商业银行的多元化程度与银行绩效和风险存在正相关关系。多元化程度提高有助于银行改善绩效,提高风险调整回报,降低银行破产风险。但非利息收入占比与银行绩效和风险呈负相关关系。非利息收入占比提高会降低银行绩效水平,降低风险调整资产回报率,增加银行破产风险。这体现了非利息收入的双刃属性。最后,基于对国内外银行业收入结构变迁与银行风险的全面考察和反思,结合中国银行业收入结构与银行风险的实证分析,对全文主要研究结论做出了归纳总结。对中国银行业收入结构顺利转型和非利息业务发展的启示和借鉴主要有：（1）应理性看待收入多元化和非利息收入占比,非利息收入的发展差异与各国金融制度、经济背景、经营模式密切相关,不能单纯以收入多元化程度和非利息收入占比来衡量银行业的发展程度和竞争力；（2）收入多元化的同时应谨慎发展交易类业务；（3）非利息业务创新应以满足实体经济金融服务需求为目的；（4）收入多元化应注重在银行核心功能基础上的延伸和创新；（5）商业银行多元化定位应与其规模相适应；（6）商业银行收入结构转型要与全面风险管理相结合。
谢东昇[2]（2012）在《外资银行进入对中国银行业的影响 ——基于行业、企业、投资人多视角研究》文中研究表明随着国内银行业改革方向的确定,以及中国于2001年底加入WTO后的全面对外开放,外资银行进入中国一直受到政府与民间的重视,也是学术界与实务界经常讨论的热点。然而外资银行进入究竟给中国银行业带来了什么影响?以往文献大多着重是否有助于国内银行业效率的提升,或者是论证引进外资战略投资的优缺点进行探讨,较少以全面性、系统性的由上至下分析外资银行进入对国内银行业的影响。本论文有别于以往研究,试图在宏经济观、微观经济以及社会大众三个层面下,从整体银行行业、银行企业、以及金融市场投资人等多视角,探讨外资银行进入对中国银行业的影响。在学术理论上,透过文献回顾的过程,进行学术理论与实证研究梳理,分析跨国银行海外扩张理论成因,外资银行进入对东道国影响何在,综合溢出效应的研究,整理近期中国银行业相关研究成果。在现实层面上,以古鉴今,完整介绍中、外资银行在我国金融业的发展史,分析当前国内中外资银行经营现状,参与WTO开放外资银行所造成的冲击,并且从外资同业角度观察外资银行对未来中国市场的前景。藉由文献梳理和中外资银行现状分析,外资银行进入中国的影响可区分为三大影响层次,在此理论分析框架下,本论文分别从三个专题,研究外资银行进入对中国银行业的影响。第一个专题是在宏观经济影响层面下,以国内银行整体行业视角进行研究,实证分析外资银行进入对中国银行业是否存在生产力溢出效应。根据经济学生产理论的基础,建立一个可以衡量整体银行行业的生产力溢出效应模型,讨论外资银行对国内银行在劳动、资本、资金三种要素的投入产出影响,以及中国银行业在外资银行进入后资源配置效率的变化,以行业视角观察外资银行进入中国的溢出效应。研究结果发现,外资银行进入中国并未存在明显生产力溢出效应,以2006年后全面开放外资银行为研究分界,也没有明显的影响。再从各要素的资源配置情况观察,国内银行劳动边际生产力低于外资银行,但资金与资本边际生产力高于外资银行,国内银行本身经营的技术进步率则为负成长的情况。第二个专题是在微观经济影响层面下,以银行企业视角观察外资银行进入后国内私人银行业务的兴起。利用案例分析方法,对国内最新私人银行业务做了全面且系统的介绍。研究结果发现,国内私人银行自2007年开办以来,借鉴外资私人银行,国内财富管理业务蓬勃发展。中资私人银行在国内有本土化优势,并受惠于政策对外资经营限制。而外资私人银行的优势在于境外资产配置能力较强,对客户定制化服务能力较高。本研究提出国内私人银行当前存在的问题,如专业财富管理人才短缺、产品服务同质化太高、风险控管系统薄弱、以及全球资产配置能力不足。并建议加速中国银行业国际化脚步、金融产品服务创新、严格专注细分市场、以及善用混业经营的优势,建设具有中国特色的私人银行业务模式。本文再以招商私人银行为例,分析其财富管理业务发展策略,以及对高端客户、专业团队、业务流程、产品服务、以及品牌营销上的特色。第三个专题是在对社会大众影响层面下,以金融市场投资人视角观察外资参股中资银行的影响。以事件研究法辅以严谨的实证分析,观察投资人对于外资金融机构宣布参股国内银行事件的公告效果,并以被参股银行的类型,以及参股金额规模进行分类比较,研究投资人对于外资参股后对国内银行业前景的反应有何不同。实证结果发现,针对外资参股事件的公告,国内投资人是抱以正面的反应。而且事件公告日前,参股消息已经在国内股市发酵,中国股市存在信息泄漏以及内幕交易的情况。再以被参股银行类型不同进行研究,实证结果发现,当被参股银行是国有商业银行时,会有较大的公告效果。而参股金额的大小并不会与公告效应有绝对正向的关系。显示外资参股国有商业银行所造成的标竿效应,以及国有商业银行改革的示范效果,才是金融市场投资人考量国内银行业前景最主要的关键。本论文在外资银行进入对中国三大影响层面为基础,以全方位的多视角进行研究,完整清晰的分析外资银行进入中国银行业所产生的变化与影响。在研究方法上,结合定量与定性方法的优势,得到了外资银行进入对中国银行业影响的初步结论。经过对本论文三个专题的研究结果进行归纳整理后,在理论意涵与实践意义上,接着提出在国家政策上,应该稳健适度开放外资与中资银行合作,协助推进人民币国际化工作,并加速外资银行进入内地二三线以下城市或农村发展。在银行行业或企业上,建议增强经营管理能力、提高组织效率、吸收国际经验、创新金融产品、提高劳动素质以及专注细分市场,并且加快中资银行国际化的脚步。在社会大众上,建议投资人可以参考外资参股消息,关注国有商业银行改革所带领的标竿效应与示范效果,并且防范国内股市内幕交易的风险。
陈强[3]（2014）在《中国银行业信用集中风险研究》文中研究表明中国银行业信用投放的一个突出特点就是向大行业、大项目、大客户和大城市集中。然而,过去几十年来银行业的一次次危机告诉我们,信用集中风险会给银行带来巨大的威胁。随着中国银行业实践与监管的发展,信用集中风险成为银行理论与实务界的重要研究课题。目前,学界对信用集中风险的理论和定性研究较为深入透彻,但对信用集中的实证和定量研究,虽然在国际上非常广泛,但在中国国内刚刚起步。随着中国银行业风险管理技术的发展和新资本协议实施的数据积累,国内初步具备了定量探索信用集中风险的基础,但目前看来,掌握了信用集中风险量化技术的只有工商银行、交通银行少数几家银行。本文首先回顾了国内外在该领域内的研究成果,相关成果证明了本文研究的理论基础并为本文的量化实证提供了方法支持。在此基础上,本文构建信用集中指数（HHI）,识别中国银行业信用集中风险水平、差异和变化,从理论上分析了信用集中风险的内生机制,并基于莫顿理论构建信用集中风险模型。得益于本人从事的风险管理实务工作,本文基于中国最大的、最具代表性的中国工商银行真实的表内表外全组合数据,实证研究信用集中的风险量及在信用集中风险管控中的应用。全文按照风险识别、分析、计量、控制展开,分为四个部分：第一部分识别中国银行业信用集中风险情况。编制中国银行业的信用集中指数来分析信用集中风险,指出伴随2009年四万亿投资,中国银行业的信用集中风险有所上升,从世界前三大经济体看,中国最严重。收集中国25家银行、覆盖77%的公司信用敞口,从性质类型、敞口规模、分支机构数量三个维度,分类比较信用集中风险的差异,发现公司信用规模在5000亿元以下的小银行和在局部区域发展的银行,信用集中风险更为突出。通过计量经济分析,说明对中国银行业信用集中风险变化与房地产投资、直接融资变化的关系。第二部分分析中国银行业信用集中风险内生机制。中国银行业基层经营实体在同业竞争压力下,争夺“同业占比第一”存在典型的羊群行为。在描述信用集中风险主体行为的基础上,做了数理建模,应用行为金融理论解释了在“仅存竞争”和更贴近现实的“合作竞争”环境下,非领先银行的“追随策略”和领先银行的“追加策略”,最终形成了信用集中风险。第三部分量化中国银行业信用集中风险。根据中国银行业实际,优化基于莫顿理论的信用集中风险量化模型,分别获得中国主板、中小企创业板资产相关性,并结合新资本协议调整。基于中国最大银行真实的全组合信用风险敞口,得到信用集中风险资本占用增加7.3%,各行业借款人间的相关系数在22%到30%,平均26%,符合国际经验。第四部分提出中国银行业信用集中风险管控建议。信用集中风险量化结果应用于日常的行业限额总量控制,在全行范围内配置单笔信用,压力测试前瞻性的综合评估银行面临的信用集中风险,补充日常风险管理的不足。采用银团贷款分散单一银行的信用集中风险,发行直接融资工具替代银行业的信用投放,开展信贷资产证券盘活、转移银行业的存量信用集中风险。监管当局要对单一银行坚持并丰富敞口比例基础监管,加快推进大型银行的内部资本充足评估程序与监督检查,中国银行业信用集中风险资本充足率加点应不低于0.3%1。本文研究的创新之处在于：一是编制HHI指数识别中国银行业信用集中风险趋势,并做国际比较,选取25家样本银行、覆盖77%的中国公司信用敞口,揭示公司敞口大于5000亿与小于5000亿银行、遍布城乡型与省域型银行信用集中风险的差异；二是基于HHI指数,实证了非金融企业债券融资、全社会房地产住宅投资额增速与信用集中风险变化的计量经济关系；三是提出并分析了国有银行“同业占比第一”之争存在的羊群行为；四是将中国资本市场的资产相关性更有效的与中国银行业的信用组合相契合,优化了莫顿模型,解决了银行信用组合中大部分是小型企业的问题,并应用中国最大银行全样本数据,得到了中国银行业信用集中风险的经验数据。本文研究的不足在于：一是由于中国信用违约数据积累不充分,没有基于中国信用违约数据实证信用集中风险,来校正本文量化结果的研究结论；二、由于计算量的原因,没有研究中国行业资产相关性的时间变化规律,得到的结果可能不够全面；三、由于无法获得其他银行内部的信用组合风险信息,没有实证比较中小银行的信用集中风险经济资本占用。
孙汉康[4]（2020）在《中国资产证券化产品比较研究 ——基于产品适用性、安全性、流动性、盈利性的对比》文中提出资产证券化（Asset-Backed Securitization）起源于20世纪70年代的美国,始于住房抵押贷款领域。随着金融市场的发展,资产证券化在美国迅速开展起来。90年代初资产证券化的概念被引入中国。2005年,中国开始进行资产证券化试点。之后,中国的资产证券化业务逐渐发展起来,并且在借鉴美欧经验的基础上形成了各种资产证券化产品。在借鉴国内外研究成果的基础上,本文对中国各种资产证券化产品的适用性、安全性、流动性和盈利性进行了比较研究。在适用性方面,比较了住房抵押贷款等12种主要资产证券化产品的发展历程和现状、发展动因、制约发展的因素。通过中外资产证券化的比较,分析了各种证券化产品在中国的适用性和发展前景。运用分值评定各种资产证券化产品的适用程度。适用性方面侧重于定性研究。在安全性方面,以“违约率”为指标对中国各种资产证券化产品的安全性、三类产品（信贷资产证券化、企业资产证券化、资产支持票据）的安全性、个人债务的资产证券化和公司债务的资产证券化的安全性进行了量化比较。在此基础上,以“证券的年化违约率”作为衡量资产证券化产品安全性（风险程度）的指标,也即因变量,以“年化早偿、资产利率、证券利率、次级占比、评级下调、证券年限”为自变量。通过大量的数据分析,借助“统计产品与服务解决方案”软件（Statistical Product and Service Solutions,SPSS）进行了计算,构建了度量资产证券化产品安全性的模型,预测了各种资产证券化产品的安全性,并将安全性的实际数据与通过模型计算得到的数据进行比较,以验证模型的准确性。在流动性方面,以“证券发行后进入二级市场的比例”为指标对中国各种资产证券化产品的流动性、个人债务的资产证券化和公司债务的资产证券化的流动性进行了量化比较。在此基础上以“证券发行后进入二级市场的比例”作为衡量资产证券化产品流动性的指标,也即因变量,以“年度增长值、证券发行金额、进入二级市场交易额”为自变量。通过大量的数据分析,借助SPSS软件进行了计算,构建了度量资产证券化产品流动性的模型,预测了各种资产证券化产品的流动性,并将流动性的实际数据与通过模型计算得到的数据进行比较,以验证模型的准确性。在盈利性方面,以“证券产品利差”作为衡量资产证券化产品盈利性的指标,对中国各种资产证券化产品的盈利性、个人债务的资产证券化和公司债务的资产证券化的盈利性进行了量化比较。与前两节不一样的是,并没有将“证券产品利差”作为因变量,而是将“证券利润”作为因变量,以“证券产品利差、发行金额、各种费用”为自变量,根据会计准则建立了度量中国资产证券化盈利性的模型。在进行比较研究的基础上建立了以资产证券化产品适用性为引领,以安全性、流动性和盈利性为支撑的中国资产证券化产品的综合评价体系（ASLP）,提出了中国资产证券化产品的发展方向和策略。对需大力发展的资产证券化产品提出了发展路径,包括汽车贷款资产证券化、房地产投资信托资产证券化（REITs）、保障性住房资产证券化、政府与社会资本合作项目（PPP）的资产证券化。本文的主要贡献在于:（1）通过对资产证券化产品之间的比较研究,提出了衡量资产证券产品的标准――“适用性、安全性、流动性、盈利性”,并率先进行了探索。（2）在对中国资产证券化产品进行比较研究的基础上,指出了我国金融市场中各种资产证券化产品在中国的适用程度,并提出了衡量产品“适用性”的主要依据。实证研究了中国各种资产证券化产品的安全性（风险程度）,构建了度量资产证券化产品安全性的标准和模型;实证研究了中国各种资产证券产品的流动性,构建了度量资产证券化产品流动性的标准和模型;实证研究了中国各种资产证券化产品的盈利性,构建了度量资产证券化产品盈利性的标准和模型。（3）本文综合对产品“适用性、安全性、流动性、盈利性”比较研究的结果,提出了评价资产证券化产品的“四性”体系（ASLP）。
赵丹丹[5]（2019）在《中国银行业系统性风险的测度和预警研究》文中研究表明由2007年美国次贷危机引发的国际金融危机戳破了资本市场的泡沫,导致信贷规模大幅收缩,造成市场流动性不足。此次金融危机引起了世界各国对系统性风险的关注,系统性风险具有全局性、综合性和传染性特征,在金融危机期间迅速向全球扩散,不仅会导致金融体系的不稳定,还会阻碍经济的增长和损害社会福利等,对国际金融体系和全球实体经济都会产生巨大的负外部性效应。近年来,中国经济金融运行的国际、国内环境错综复杂。中国经济的发展呈现出短期与长期、内部与外部、周期性和结构性的矛盾和问题。这些挑战都可能会影响中国金融系统的稳定性。为避免中长期中国的经济再次陷入衰退的风险,警惕新一轮金融危机的发生,中国政府近年来多次召开经济金融工作会议,反复强调防范和化解系统性风险的重要性。党的十九大报告中也明确提出把防范化解重大风险作为中国目前三大攻坚战之首。由此可见,防范和化解系统性风险已成为当前中国经济金融工作的重点。长期以来,中国的银行业在金融体系中一直占据主导的地位,并且对中国经济金融的发展和稳定起着举足轻重的作用。为此,本文从中国特定的经济和金融市场环境出发,以中国的银行业为重点研究对象,采用定性分析和定量分析、理论分析和实证分析相结合的方法研究了系统性风险的测度、系统性风险的影响因素和系统性风险的预警等问题。本文的研究主要包括以下内容:第一,基于对数正态密度分布函数的广义Edgeworth级数展式,在CCA模型中,引入偏度和峰度项,提出拓展的CCA方法。然后,基于中国上市商业银行的数据,测度了银行业系统性风险。研究结果表明,引入高阶矩的CCA模型具有高度的灵敏性,能够准确地测度银行业系统性风险。第二,分别采用ΔCo VaR和MES方法测度中国上市商业银行的系统性风险贡献度。以中国上市商业银行为样本,基于商业银行的股票市场数据,测度银行的系统性风险贡献度。研究结果显示,首先,ΔCoVaR和MES模型测度银行的系统性风险贡献度比VaR模型测度的更准确,而MES模型测度结果除中国银行、平安银行、浦发银行、招商银行、南京银行、宁波银行的结果排序变化较大以外,其余银行的测度结果与ΔCoVaR接近。其次,整体来看,国有大型商业银行的系统性风险贡献度比股份制商业银行和城市商业银行的要高。第三,分别建立计量回归数据模型研究了中国银行业系统性风险的影响因素。首先,建立固定效应回归数据模型研究银行微观特征变量包括银行规模、杠杆率、银行总资产收益率、银行资产质量和银行股票波动率对银行业系统性风险的影响。实证结果表明,银行规模的扩大会显着地降低银行业系统性风险,而银行总资产收益率、不良贷款率和股票波动率的提高会显着地增加银行业系统性风险水平,杠杆率的提高虽然增加了银行业系统性风险,但是影响并不显着。其次,建立动态面板系统GMM数据模型研究表外业务与银行业系统性风险之间的关系。实证结果表明,整体而言,表外业务与银行业系统性风险呈负相关关系,也即商业银行增加表外业务能够显着降低银行业系统性风险水平。通过分组回归,国有商业银行增加表外业务能够显着降低对银行业系统性风险的贡献水平,而股份制商业银行或城市商业银行开展表外业务虽然会增加对银行业系统性风险的贡献度,在一定程度上对冲掉国有商业银行开展表外业务降低的系统性风险贡献水平,但是影响并不显着。因此,与商业银行不分组回归的实证结果相符。第四,采用计算机仿真模拟法和比较分析法,主要采用机器学习算法进行建模,对中国银行业系统性风险和金融体系的系统性风险进行预警研究。首先,基于支持向量机（SVM）方法构建中国银行业系统性风险预警模型,并将预警结果与BP神经网络模型和Logit回归结果进行对比,研究了中国银行业系统性风险预警问题。其次,采用SVM的改进算法,即最小二乘支持向量机（LSSVM）,研究中国金融体系的系统性风险预警问题。将实验结果与SVM方法、BP神经网络方法和logit回归的结果进行对比。研究结果显示,LSSVM方法的预警正确率较高。第五,本文以国家政策为导向,提出构建货币政策和宏观审慎政策的“双支柱”调控框架,防范和化解系统性风险,维护经济金融体系的稳定。此外,本文还从完善防范系统性风险的制度措施、加强银行防控系统性风险的能力、建立科学有效的系统性风险预警机制、防范外部冲击的风险等方面提出了防范和化解系统性风险政策建议。
王晓婷[6]（2017）在《中国银行业系统流动性风险研究 ——形成机制、度量与管理》文中研究指明流动性风险是商业银行在经营管理过程中面临的主要风险之一,当多个银行无法通过货币市场和资本市场进行债务展期或获取新的资金而面临困境时,就会发生系统流动性风险。系统流动性风险的发生会对银行、存款人和整个社会造成严重的损失。美国金融危机发生后,巴塞尔委员会和各国监管当局针对危机中暴露的监管漏洞和缺陷提出了更为严格的监管要求,确立了一系列风险监管的新标准。新监管标准加强了对银行资本、流动性风险和系统性风险的管理,可在一定程度上降低风险发生的概率、减少由此导致的损失。但正在持续完善的新监管标准仍不能满足银行业风险日益复杂的监管需求,对系统流动性风险的监管仍存在较大缺陷,构建全面的系统流动性风险管理体系是学术界、银行业和监管部门所关注的重要问题。随着我国金融体系规模的不断扩大、银行业务和产品复杂程度的持续加深,系统流动性风险发生的潜在可能性和对宏观经济的影响日益增加,来自存款流失、资产价格变化、复杂而紧密的银行间联系和市场行为趋同等压力使系统流动性风险成为了威胁我国金融体系稳定运行的关键因素,建立符合我国现实情况的系统流动性风险管理体系具有十分重要的理论意义及现实意义。基于此,本文研究了由存款减少、资产价格变化和银行间一致性风险承担行为引发的系统流动性风险问题,从根本上探寻系统流动性风险的形成机制,建立识别、度量和防范系统流动性风险的方法、工具和管理体系,为维护银行业整体稳定、避免系统性流动性风险的积累和扩散提供理论依据和实证支持。本文的主要内容和结论如下:在总结国内外相关文献的基础上,研究了流动性风险的内涵、理论演进、管理方法与实践,探析了系统流动性风险的形成原因、路径、中国银行业流动性风险现状及系统流动性风险潜在的诱发因素,奠定了本文的理论和现实基础。根据系统流动性风险产生原因的不同,从外生冲击和内生因素两个方面研究了系统流动性风险的形成机制、度量方法及管理手段。在外生冲击方面,基于银行间直接和间接资产负债表联系,研究了由存款流失和共同资产价格下降导致系统流动性短缺的系统流动性风险形成机制,构造了存款系统流动性风险和共同资产系统流动性风险度量指标,并运用中国上市银行数据进行实证测度。实证研究表明,由存款冲击引发的系统流动性风险从2007年至2009年持续增加,2010年至2014年有所下降,2015年则大幅提升;政府及中央银行债券和金融机构债券是系统流动性风险较高的资产类别,衍生金融资产、权益类资产和贵金属是系统流动性风险较低的资产类别。基于实证结果,从资产配置策略和行业资本两个角度提出了外生冲击下系统流动性风险管理手段。在内生系统流动性风险方面,通过求解包含群体因素的银行流动性水平一阶自相关表达式,构建了内生系统流动性风险形成机制的理论模型,并采用广义矩动态面板模型和自举面板格兰杰因果检验模型实证验证了中国上市银行系统流动性风险的内生性。构造了基于羊群效应的系统流动性风险度量指标,实证研究发现,中国银行业内生系统流动性风险在2009年、2010年和2014年度较大。最后,从建立与流动性风险相适应的差异化管理方法、规范的最后贷款人制度和鼓励多样化的资产持有角度提出了内生系统流动性风险管理思路。为解决如何配置行业资本和构建差异化流动性风险管理方法的问题,本文确立了基于资本的系统流动性风险管理方法,分析了资本在流动性风险管理中的作用及资本来源,阐释了流动性风险资本的或有形式和期权属性。运用期权定价方法分别计量了不同情形下中国上市银行为抵御系统流动性风险所需持有的资本及或有资本。实证结果表明,不考虑流动资产与负债相关性时个体银行所需资本差别较大,且流动资产与流动负债正相关性越大,资本比率下降幅度越大,所需或有资本略小于资本。本文的创新之处主要体现在:第一,构建了银行业系统流动性风险较为全面的研究框架,对目前流动性风险管理只重点针对个体银行、系统性风险只关注外生冲击的研究体系进行完善和补充。由于个体流动性风险和系统流动性风险在产生原因、范围和后果等方面存在较大差异,因此二者的研究思路和方法也不尽相同。而且,目前关于银行风险的研究多将风险视为外生,尤其是有关系统性风险的研究也重点关注可对整个系统造成一般性和广泛性影响的外生风险变量引发的整体性风险,而忽视了产生于系统内部的风险因素。本文根据系统流动性风险的主要特性,研究外生冲击和内生因素作用下的系统流动性风险形成机制,构造了基于系统流动性短缺和羊群效应的系统流动性流动性风险度量指标,提出行业资本、资产配置和流动性风险资本等系统流动性风险管理方法。第二,从资产方出发,以系统流动性短缺为主线,基于银行间联系研究了外生冲击下系统流动性风险的形成机制、度量方法与管理手段。不同于现有文献主要从负债角度研究单一银行发生违约风险后导致的系统性风险,系统流动性风险并不涉及到银行资不抵债而破产的行为,整个银行体系缺少充足的流动性是系统流动性风险发生的直接原因。因此,本文从资产方出发,运用简单网络和投入产出分析方法,研究存款和资产价格冲击从引发单一银行流动性短缺到整个系统流动性短缺的传导路径和机制,求解系统流动性短缺的具体数值,并基于弥补系统流动性短缺角度提出相应的行业资本和资产配置等管理方法。第三,构建了流动性水平动态部分调整理论模型,并采用广义矩动态面板模型和自举面板格兰杰因果检验模型进行实证检验,为银行业内生系统流动性风险的研究提供理论和现实依据。根据银行流动性水平的运动特征和流动性调整的现实情况,将资本结构的部分调整理论运用至银行流动性研究中,对资本结构的部分调整理论模型进行了改进和扩展,通过构建包含银行自身与群体因素的银行流动性水平动态部分调整模型,更加准确地描述了银行实际流动性水平的运动过程。在此基础上,分别运用广义矩动态面板模型和自举面板格兰杰因果检验模型,对不考虑截面异质性和考虑截面异质性情形下系统流动性风险的内生性进行验证,从多个角度佐证了中国银行业存在内生系统流动性风险。第四,提出基于资本的系统流动性风险管理方法,将系统流动性风险纳入统一的银行资本管理框架。为弥补现有流动性风险管理工具不具备损失吸收功能的缺陷及系统流动性风险管理工具的缺失,本文构建了基于资本和或有资本的系统流动性风险管理工具体系。从流动资产和流动负债的特征出发,运用期权定价理论提出在流动资产和负债价值存在相关性和不存在相关性时所需资本、任意时刻发生流动性风险时所需或有资本的计量方法,完善了银行系统流动性风险管理及资本管理体系。综上,本文对系统流动性风险形成机制、度量与管理方法的研究,构建了银行系统流动性风险的研究和管理框架,对商业银行和监管部门进一步完善系统流动性风险管理和监管提供了理论基础。
阎庆民[7]（2003）在《中国银行业风险的评估及预警系统研究》文中提出银行业是一个高风险的行业，对银行业风险实施有效的监管是各国银行监管当局的基本职责，但由于银行风险具有较强的隐蔽性、滞后性和多因素综合决定等特点，及时和准确地把握银行风险难度较大，特别是对其进行定量分析和判断就显得更加困难和复杂。近年来，动荡不安的国际金融领域险象环生，从墨西哥金融危机到巴林银行破产，从阿尔巴尼亚的金融风潮到亚洲金融危机，使各国经济遭受沉重打击，金融体系遭到严重破坏。因此，深入研究银行业风险形成的原因，寻求适应中国国情的银行业风险控制方法，就成为当前我国金融研究领域最重要的研究课题。近年来，国内外学者对银行业风险的综合评价和预警方法作了很多研究，并提出了一些有应用价值的方法，诸如信用风险评价的专家方法（RISKMETRICS风险计量模型、CREDITMETRICS风险计量模型、KMV风险计量模型）、CAMEL银行评级方法、PATROL年度银行评级方法、ORAP银行评级方法、风险权重分析方法、银行业流动性风险的流动性缺口分析方法、净流动性资产分析法和融资缺口法等，但这些分析方法多数是统计理论在银行业风险领域研究中的运用，一是缺乏系统性，没有对银行业风险的形成因素作系统的分析，不能从总体上、全面的把握银行业风险形成的原因；二是部分定量分析方法的数学过程过于复杂化、抽象化，实际运用效果差；三是部分模型评估结果只能维持相对较短的时间，并不具有预见性和前瞻性；四是部分方法如巴塞尔银行监管委员会提出的风险权重分析法带有很大的的主观性，并且不同国家和地区、同一类别贷款的风险权数有可能不一样，这就使得其运用的普遍性存在问题。本研究在分析与评述国内外银行业风险综合评价和预警方法的基础上，结合中国银行业风险的实际，深入研究了我国经济制度中的产权和治理结构、企业融资结构、银行结构、信用环境、经济增长方式和政府干预对中国银行业风险的影响，论述了中国银行业风险生成的特殊机制，应用层次分析法对中国银行业风险进行了综合评价，运用回归分析法建立了中国银行业风险的预警模型，在国内首次采用VAR方法与层次分析法相结合的方式研究了中国银行业的信用风险及其预警与防范，结果与当前我国监管当局对银行风险的评价实践基本一致，具有较强的操作性。本研究认为：1、中国不仅存在与各国银行业风险生成一致的普遍原因，也存在具有中国特色的特殊生成机制。 <WP=6>2、中国银行业风险是可控的。3、中国银行业的会计核算体系与国际会计核算准则具有较大的差异。4、国外的银行业风险的评估和预警方法对中国银行业监管有一定的借鉴价值，但不能完全移植过来为中国银行业的监管直接服务。5、国内外现存的银行业风险评估方法由于各指标的权重是人为给定的，因而客观性较差，风险评估结果的准确性受到一定影响。而本文运用层次分析法对中国银行业风险进行评估在一定程度上解决了这一问题，模拟结果与监管当局对银行风险的评价实践基本一致。6、本研究运用计量经济学方法建立的银行业风险预警模型，尽管预测结果与实际值之间有一定的误差，但其误差是可以接受的。7、本研究运用VaR方法对我银行业的信用风险进行的评估，不仅能准确反映银行总体信用风险的大小，而且能反映各种信用等级的企业对银行总风险的贡献，是科学有效的。8、银行业信用风险是当前中国国有商业银行的主要风险，其对总风险的影响程度在70%以上；除此而外，银行的操作风险、战略风险也开始显现。9、鉴于巴塞尔新资本协议（巴塞尔Ⅱ）将于2006年开始在成员国之间推行，其采用的内部评级法（IRB）将有助于对信用风险的计量，更有效防范银行风险，但考虑到该协议是以国际活跃银行为基准制定的，仍处于广泛征求意见阶段，以及转型时期中国与发达市场经济国家银行业发展间的差距，故本文未将其作为主要的章节来重点研究。随着入世后中国银行业全面开放时间表的日益迫近，积极寻求适合中国国情的银行业风险控制方法就成为当前我国金融研究领域最重要的研究课题之一。因而，为更好地适应国际银行业发展及监管的需要，有针对性的采取措施，防范和化解中国银行业信用风险、操作风险、战略风险，降低银行业不良贷款比率，增强综合竞争力就显得尤为重要，这也是本文研究的宗旨所在。
肖璞[8]（2013）在《后危机时代中国有效金融监管问题研究》文中研究说明始于2007年的美国次级贷款风暴引发全球金融危机，导致世界政治经济格局急剧动荡，金融危机的阴霾至今尚未完全散去。危机之后的研究表明，金融危机与金融监管具有内在联系，金融监管的缺位与失职是此次危机的重要原因。痛定思痛，世界各国在危机后更加重视金融监管问题，相约相继推出一系列监管改革措施，中国也就金融监管改革做了一系列制度安排，将全面实施巴塞尔协议Ⅲ。不过从实施效果与现实情况来看，国际金融监管改革仍有待进一步深化，最终实现有效金融监管还任重而道远。本文主要通过历史考察、横向对比与实证研究，着重对中国金融监管尤其是银行有效监管问题进行探讨。通过对中国金融业发展现状的考察发现，尽管中国金融监管近些年里取得了长足的进步，但是相比国际标准和行业发展要求仍然存在较大差距。首先，监管的微观基础仍然比较薄弱，金融机构在公司治理、风险管理能力、服务与创新能力等方面离监管的要求还有不小的差距；其次，监管者系统性风险监管能力不足，诸多有效的系统性风险防控机制尚未建立起来；第三，宏观经济失衡、法制环境不健全、会计制度执行不到位、市场约束软弱等金融生态问题突出，有的甚至在恶化。针对这些突出问题，本文依照有效银行监管核心原则及评估办法，进行了全面的剖析。如果这些问题不能得到有效解决，中国金融监管的有效性就不能从根本上得到提升。因此，鉴于中国金融正处于增长转段、发展转型和体制转轨过程的国情，本文提出有效监管建设必须与深化银行改革和改善外部环境相结合。根据危机后全球对系统重要性金融机构监管空前关注这一现实，立足于中国银行业近十年具体市场微观主体的改革情况，本文提出加强对系统重要性性银行的监管是实现有效金融监管的关键，并对其进行了实证研究。同时，在对我国金融监管能力建设历程全面回顾的基础上，全面分析了影响我国银行业监管有效性的因素，并进行了实证检验。不仅如此，针对如何实现有效金融监管，本文还从建立可持续平衡的经济金融发展机制、强化金融机构自我约束、改进金融监管治理体系、改善金融监管的外部环境等方面提出了相应的政策建议。本文的特色主要在于：首先，从监管视角分析了国际金融危机原因，检讨当前金融监管体制的机制性问题，提出需要从更新监管理念、突出监管重点和改进监管方式等方面来增进监管的有效性。其次，在宏观审慎监管的框架下，从有效监管出发界定监管者的责任，将应对市场的非正常波动、给投资者正确的信号和引导、监控市场主要参与者的交易行为、加强对金融机构公司治理与内部控制的监管、建立宏观审慎监管框架及进一步丰富监管工具箱等内容纳入到有效监管的范畴，着眼于整个金融体系，以防范系统性风险为目标，提出完善金融监管的政策建议；第三，强调系统重要性银行的监管。系统重要性银行监管是后危机时代金融监管改革关注的焦点问题，本文利用CoVaR方法，结合分位数回归技术，量化了我国上市银行之间的风险溢出效应及单个银行对整个银行系统的风险贡献率，在对系统重要性金融机构进行识别基础上，有针对性的提出了相应的监管建议；第四，从宏观经济效应、行业效果以及监管效率三个方面给出了关于有效监管的具体的标准，构造了衡量监管有效性的综合指标体系，使用门限回归方法对我国金融监管的有效性进行实证分析，从时间维度对我国银行业的监管的有效性做出了客观评价。本文一共分为七章，每章具体内容如下：第一章，绪论。提出研究的背景、思路和方法，界定相关概念并对现有的研究进行了相关梳理、总结与评价。第二章，金融监管理论的流派与最新发展进行综述。对学术界有关金融监管理论演进进行了陈述，同时梳理了危机后金融监管理论的新发展，并就金融危机与金融监管的反思进行了简要总结。第三章，美国金融危机的反思与金融监管改革。这一章回顾了美国金融危机的形成和演进过程及其反思。在反思的基础上，本章得出了后危机时代加强和改进有效监管的诸多启示。第四章，后危机时代中国金融监管面临的突出问题。对照巴塞尔协议有效银行监管核心原则及其评估办法，分析了中国银行业有效监管存在的问题与差距，以此作为深化我国有效银行监管体系建设的现实出发点。第五章，中国金融市场微观主体改革与系统重要性银行监管。本章对中国金融机构改革与重组的实践进行了梳理，提出系统重要性银行的监管是实现有效金融监管，防范和化解金融系统性风险的关键。基于实证研究，这一章对我国的系统重要性银行进行了识别，并提出了相应的监管建议。第六章，中国金融监管能力建设与监管有效性的实证分析。本章首先对中国银行业改革发展与监管成效这一问题做了全面分析。在定性分析的基础上，本章提出了我国银行业有效监管的评价标准，并做了实证检验。第七章，从更广泛的视角考虑中国有效银行监管新框架的建设问题，提出了一系列加强和改进金融有效监管的政策建议。
程孝强[9]（2020）在《金融开放与银行风险承担：理论与实证》文中提出近年来,随着外资金融机构市场准入的大幅放宽,人民币资本账户开放进程的持续加速,汇率市场化改革的不断深入以及人民币国际化进程的有序推进,中国金融开放的步伐明显加快,中国的金融开放迎来国际化发展的新机遇。但国际经验也启示我们,金融开放在为一国经济金融发展带来诸多好处的同时,也蕴含着较大的金融风险。由金融开放诱发的金融风险无疑会威胁金融系统稳定。银行稳定作为金融稳定的关键和核心,必然会受到金融开放的影响。已有对金融开放与银行稳定的相关研究主要集中在两个方面:一是对金融开放影响银行风险承担的作用机制研究。这方面的研究认为金融开放通过影响银行竞争（存款竞争、冒险机会、利润效率等）进而来影响其风险承担行为。还有部分研究认为银行利差与银行风险承担有着紧密联系,原因在于利差是银行贷款投放的主要考量因素,银行利差的结构变化对银行盈利能力有着重要的影响,并很可能会改变银行风险承担行为。另外,金融开放也会对银行利差产生影响。因而,现有研究表明金融开放驱动的银行竞争会影响银行利差,并可能通过银行利差来影响银行风险承担。这意味着,金融开放可能会通过银行利差渠道来影响银行风险承担,而已有研究并未考虑这一问题。此外,金融开放影响银行风险承担的相关研究忽略了宏观审慎政策的作用。二是对金融开放与银行危机的研究,这方面的研究大多没有考虑到存款保险制度以及不同形式的资本流动对银行危机的影响。本文以金融开放对银行风险承担的影响为主线,一方面研究了金融开放影响银行风险承担的银行利差渠道。具体而言,首先以金融开放影响银行利差的现有研究为基础,提炼出金融开放导致银行利差降低的理论假说,将银行利差作为中介变量,从银行利差视角建立金融开放影响银行风险承担的理论假说;其次,从金融稳定和金融中介配置资源的社会成本角度,全面深入地分析金融开放对银行利差的影响;再次,从金融监管和银行风险承担角度,全面地剖析金融开放和宏观审慎政策对银行风险承担的影响;最后,使用中介效应方法验证传递渠道“金融开放—银行利差—银行风险承担”的存在性。另一方面,从银行危机层面深入研究了金融开放和存款保险制度以及不同形式的资本流动对银行危机的影响。对这些问题的研究,不仅能够丰富金融开放、银行利差决定、银行风险承担以及银行危机等方面的研究,为金融开放、银行利差和银行风险承担三者之间的关系提供有效的分析框架,还可以为深化中国金融开放、合理安排开放次序、改善商业银行经营管理提供相关政策建议。本文对上述问题进行了深入的研究,得出了如下研究结论:（一）在仔细梳理银行利差决定因素文献的基础上,建立了金融开放影响银行利差的理论假说,选取中国商业银行和跨国数据为样本进行实证分析,分析结果表明无论是以事实金融开放指数还是以法定金融开放指数度量的金融开放都使得银行利差显着缩窄。另外,银行特征也会对利差产生显着影响,其中非利息收入占比、成本收入比能够显着缩窄银行利差,银行市场势力、运营成本将会显着扩大银行利差。（二）在金融开放影响银行风险承担的现有研究基础上,考虑宏观审慎政策,研究金融开放和宏观审慎政策对银行风险承担的影响,分别以中国商业银行和全球101个国家和地区的跨国数据为样本进行实证分析,实证结果均显示金融开放显着增加了银行风险承担,宏观审慎政策对银行风险承担的抑制效果明显,但不同审慎政策工具对银行风险承担的影响存在差异,针对金融机构的监管工具能够显着降低银行风险承担,而针对借款人的审慎工具对抑制银行风险承担的效果不明显。以跨国数据为样本的实证研究表明:国内贷款限制、集中度限制、外币贷款限制、银行间风险敞口、杠杆率以及金融机构税等变量能够显着限制银行风险承担;债务收入比、贷款价值比上限、逆周期资本要求、贷款损失动态拨备和系统重要性金融机构附加资本要求对抑制银行风险承担的效果并不明显,而外汇或逆周期准备金要求反而会激励银行过度承担风险。银行市场势力、银行规模、非利息收入占比、成本收入比、存贷比、盈利能力、资本充足率、货币政策等也会影响银行风险承担。（三）以银行利差作为中介变量,分别以中国商业银行和跨国数据为样本,使用中介效应方法实证检验“金融开放水平上升—银行利差下降—银行风险承担水平上升”这一传递渠道是否存在,研究结果表明银行利差是金融开放影响银行风险承担的部分中介因子,文章的理论假说得到了实证支撑。（四）提出金融开放影响银行危机的研究假说,选取包括中国在内的89个国家和地区的样本进行实证研究,研究结果表明金融开放显着增加了银行危机的发生概率。一些控制变量也会对银行危机产生影响,存款保险制度和信贷增速显着增加了银行危机的发生概率,而贸易开放度、实际经济增速和银行监管程度与银行危机呈显着负相关关系。进一步,将事实金融开放指数细分为外商直接投资、债务和证券投资组合三个方面,以研究不同形式的资本流动对银行危机的影响,研究结果显示外商直接投资和证券投资组合并未显着增加银行危机的发生概率,而债务则恰恰相反,债务流动显着增加了银行危机的发生概率,这表明外商直接投资和证券投资组合属于相对良性的资本流动。
王毅[10]（2020）在《金融开放与中国本土存款性金融机构的发展》文中认为纵观中国经济发展史,开放与发展是不可或缺的主题,中国经济走过的历史实践中以开放为起点取得了诸多举世瞩目的历史成就,本土存款性金融机构的发展历史是其中的重要内容。回望百余年前,中国本土市场随鸦片战争首次开放,本土存款性金融机构开始由封建传统向近代化转型。尽管西方垄断资本主义和封建政府控制并阻碍了中国本土存款性金融机构的转型进程,但历史可见的是,旧式钱庄等传统金融机构实现了部分的现代金融转型,并且本土金融业在1927年南京国民政府垄断市场前便出现了现代金融业的雏形——新式银行。从对这段重要的开放历史的研究中发现,中国本土存款性金融机构在被动的开放环境中展现了积极、主动转型的一面,在近代化转型的时代潮流中占有一席之地。以史为鉴,1840-1927年间本土存款性金融机构发展呈现的强大生命力和内生性动力值得被历史铭记并为当前中国本土银行业在深化开放环境中提供借鉴。在经历战乱、新中国计划经济建设后,1978年,改革开放再次打开了中国封闭市场的大门,与1840年不同的是,这一次的市场开放是中国自己选择的主动开放。中国金融市场在改革开放中不断扩大开放程度,同时,中国本土银行业在开放环境中加强自身改革、完善内部结构,从大一统的银行体制出发,通过渐进式增量改革,最终建立了较为完备的本土银行业格局。伴随中国金融市场开放规模不断扩大,在外部竞争压力下,本土银行业在竞争与学习中稳步发展,本土银行机构职能逐步清晰,银行实力和竞争力显着提升,当前扩大市场开放条件下本土银行部门参与竞争夯实基础。以史为鉴,回顾1978年后中国本土银行部门的发展实例,银行这一经济部门窗口展现了包括又不限于金融业发展中的“中国道路”、“中国案例”的成功之处,同样成为今后中国本土及其他发展中国家银行机构参与国际竞争中可以借鉴的历史蓝本。回顾并专门研究近代1840-1927年和1978年改革开放后两个阶段中国本土存款性金融机构在开放条件下的发展历史,最重要的意义是挖掘其中涵盖的发展规律和理论价值,以为当下借鉴。就当前中国本土银行部门面临的发展环境而言,2016年中国入世15年缓冲期结束后,在西方国家对中国完全市场经济国家地位全面否定的冲击下,经济发展的外部不利因素不断影响着中国经济、金融的发展。特别是自2017年美国总统特朗普上任以来,“美国优先”战略的保护主义和单边主义政策引起中美间贸易摩擦不断升级,中美贸易政策不确定性上升,导致中国金融市场发展出现频繁波动。在世界政治和经济的全新格局中,中国坚持将改革开放进行到底,对内统筹改革,对外深化开放。2018年博鳌亚洲论坛上宣布中国金融开放的12条具体举措;2019年,国务院再次出台进一步扩大金融业对外开放11条措施,标志着中国金融开放进入快车道。在新一轮开放和发展战略中,如何正确把握中国银行部门的发展方向是当前中国银行业变革中需要慎重思考的问题。面对这一问题,一方面需要我们借鉴全球先进理念革新思维,另一方面需要更多地深入回顾并总结中国金融发展实践中的历史经验。“学史可以看成败、鉴得失、知兴替”,在中国本土存款性金融机构的发展历史实践中获取、总结发展经验,以史为鉴,无疑对深化开放背景下中国本土银行业的发展具有重要的现实指导意义。从理论上讲,金融开放对一国或地区特别是金融发展落后的国家具有显着的促进作用。金融开放能够带给本国相对廉价的国际资本,改善一国投资结构,优化金融结构,构建多元化金融体系,以更好地服务于地方实体经济的发展。因而,金融开放往往成为发展中国家金融转型的开端,落后国家的金融部门纷纷走上变革之路。然而,落后国家金融部门往往容易在金融开放中脱离本土实际,在西方国家的牵制中走上“依附他人”的发展之路。特别是20世纪70年代的“金融自由化”理论成为发展中国家解决金融抑制问题的主要手段,但在多国或地区的实践中看,西方国家的金融发展理念并不具备普适性,大多数发展中金融改革最终因金融危机被迫暂停或永久性搁浅。2008年,次贷危机对全球金融发展造成无可挽回的损失,这使得包括西方发达国家在内的世界各国开始重新审视金融开放以及新古典主义的自由放任发展策略。以往实践经验带来的反思是,在金融开放背景下,究竟怎样的发展路径能够帮助发展中国家金融部门实现“追赶”?中国作为金融后发国家的“试验场”,其本土金融部门的发展历史具有怎样的特征?中国金融开放与本土存款性金融机构发展的历史案例能够为未来中国和其他发展中国家带来怎样全新的理论借鉴?为此,本文在理论分析的基础上,回顾历史,结合实证研究对金融开放与本土存款性金融机构的发展这一命题进行科学阐述。为了实现这一命题研究的严谨性和科学性,本文依照“提出问题——分析问题——得出结论”的思路展开,以历史视角对中国自近代以来两时段金融开放进行纵向比较分析,在理论分析和历史阐述后,结合实证分析方法验证本文在中国案例研究中总结出的相关历史经验以及提出的相关结论,最后在以史为鉴基础上提出发展展望。依照这样的分析思路,本文主要设置以下6章内容:在文章第一部分（包括第1章）介绍本文写作的现实背景和理论背景,在写作背景基础上介绍文章研究的理论意义和实践价值。同时,引出本文的研究思路、结构安排和研究方法。第二部分是本文的理论分析部分（包括第2章、第3章、第4章）。其中,在第二章主要介绍了论文的基本概念和理论基础,并且在对已有成果进行评述的基础之上指出已有研究仍存问题或漏洞,提出进一步研究的空间。第三章介绍近代开放背景下本土存款性金融机构的变迁历程,以市场开放为起点,分析被动开放条件下外国在华银行对本土金融业的资本侵略事实以及本土存款性金融机构的发展历程。通过对近代开放后本土存款性金融机构的发展历史的回顾,对近代时期被动市场开放条件下本土金融业的发展作以总结。第四章对中国金融开放的第二个关键时期,即改革开放后金融市场开放进行理论分析,从中央银行职能的建立和完善,体制内银行部门的发展以及体制外本土银行业的创立分别进行讨论。根据开放程度的不断扩大,分为三个层次进行分析,在市场开放的不同阶段对本土银行体系的发展进行深入探讨。本文认为,通过对金融开放与本土存款性金融机构这一主题进行理论分析,在中国案例两时段的纵向比较中可知,开放背景下本土金融部门的发展应当以本土特征和本土优势为基础,实施适应本土结构的发展战略;而市场开放的态度将直接决定本土存款性金融机构发展转型的彻底性,在这一方面,历史发展的案例已经给出答案。同时,历史地印证了改革开放后中国共产党领导下的中国本土银行业变革的成功,即坚持中国特色的发展道路。第三部分（包括第5、6章）是本文的实证分析部分,这一部分以近代被动开放和改革开放后主动开放两时段分别进行金融开放与本土存款性金融机构发展之间的实证研究。第五章利用探索性因子分析、结构方程模型分析与中介效应检验对影响近代时期本土存款性金融机构转型发展的因素进行整合、验证。第六章利用面板回归模型和动态面板模型对主动开放下本土银行业的发展进行分析。第四部分（包括第7章）基于前面的理论和实证分析,对中国金融开放两时段的发展历史经验及教训进行总结。在经验总结的基础上以史为鉴,提出对新一轮金融开放背景下本土银行部门进一步发展的启示。本文历史地梳理了金融开放条件下中国本土存款性金融机构的发展脉络,对中国两时段开放背景下本土存款性金融机构自身的发展规律和经验进行总结,在此基础上结合经济学方法对发展规律进行科学阐述。肯定了中国两时段开放背景下本土存款性金融机构发展以本土结构为基础,以开放学习结合本土优势进行渐进式发展的成功经验以及内生性发展动力的关键作用,这一历史经验在一定程度上能够给出有别于其他视角的发展建议,对当前及未来中国银行业开放发展和其他发展中国家银行部门的发展而言具有重要的历史借鉴意义。
二、风险和回报管理：中国银行业发展的关键（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、风险和回报管理：中国银行业发展的关键（论文提纲范文）
（1）商业银行收入结构与银行风险研究（论文提纲范文）
| 内容摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 导论 |
| 第一节 选题的背景与意义 |
| 一、国际银行业收入结构变化趋势 |
| 二、国际银行业收入结构变化对银行业的深远影响 |
| 三、中国金融改革开放新形势与商业银行收入结构转型 |
| 四、中国银行业收入结构与银行风险现状 |
| 第二节 国内外研究动态 |
| 一、国外研究动态 |
| 二、国内研究动态 |
| 第三节 研究目标、研究内容和研究思路 |
| 一、研究目标 |
| 二、研究内容 |
| 三、研究思路 |
| 第四节 研究方法和创新点 |
| 一、研究方法 |
| 二、主要观点 |
| 三、主要创新点与不足 |
| 第二章 相关理论和文献综述 |
| 第一节 商业银行业务与收入结构 |
| 一、商业银行业务 |
| 二、商业银行收入 |
| 三、商业银行收入结构 |
| 第二节 商业银行风险的一般分析 |
| 一、银行风险 |
| 二、系统性银行风险 |
| 三、个体银行风险 |
| 四、银行风险度量 |
| 第三节 商业银行收入多元化与银行风险理论分析 |
| 一、多元化的界定与度量 |
| 二、商业银行多元化经营与收入多元化 |
| 三、商业银行收入多元化度量 |
| 四、商业银行收入多元化与银行风险理论分析 |
| 第四节 商业银行收入多元化与银行风险文献综述 |
| 一、商业银行收入多元化的成本收益分析 |
| 二、商业银行收入多元化与银行绩效 |
| 三、商业银行收入多元化与银行风险 |
| 本章小结 |
| 第三章 国际银行业收入结构变迁与银行风险分析 |
| 第一节 美国银行业收入结构变迁与银行风险分析 |
| 一、美国银行业收入结构变迁背景分析 |
| 二、美国银行业收入结构变迁及特征 |
| 三、美国银行业收入结构变迁与银行风险 |
| 四、美国银行业收入结构变迁与银行风险总结与启示 |
| 第二节 德国银行业收入结构变迁与银行风险分析 |
| 一、德国银行业收入结构变迁背景分析 |
| 二、德国银行业收入结构变迁及特征 |
| 三、德国银行业收入结构变迁与银行风险 |
| 四、德国银行业收入结构变迁与银行风险总结与启示 |
| 第三节 其他国家银行业收入结构变迁与银行风险分析 |
| 一、瑞士银行业收入结构变迁与银行风险分析 |
| 二、日本银行业收入结构变迁与银行风险分析 |
| 三、英国银行业收入结构变迁与银行风险分析 |
| 第四节 国际主要大银行收入结构变迁与银行风险分析 |
| 一、国际大银行收入结构与银行风险截面维度分析 |
| 二、国际大银行收入结构与银行风险时间维度分析 |
| 三、国际大银行收入结构变迁与银行风险总结与启示 |
| 第五节 国际银行业收入结构变迁与银行风险评析 |
| 一、各国收入结构与银行风险分析小结 |
| 二、国际大银行收入结构与银行风险分析小结 |
| 三、国际银行业稳步推进非利息业务原因 |
| 四、国际银行业收入结构变迁与后金融危机时代银行监管改革 |
| 本章小结 |
| 第四章 中国银行业收入结构变迁与银行风险分析 |
| 第一节 中国商业银行收入结构变迁背景分析 |
| 一、宏观经济环境 |
| 二、资本市场发展与“金融脱媒” |
| 三、利率市场化改革 |
| 四、人民币国际化与汇率制度改革 |
| 五、银行业改革开放与银行业市场结构变化 |
| 六、日趋严格的资本监管要求 |
| 第二节 中国商业银行多元化经营现状分析 |
| 一、国际银行业多元化经营趋势 |
| 二、中国银行业多元化经营发展进程 |
| 三、中国商业银行多元化经营实践及模式 |
| 第三节 中国商业银行收入结构分析 |
| 一、商业银行收入结构分析 |
| 二、商业银行非利息收入变化分析 |
| 三、商业银行非利息收入结构分析 |
| 第四节 中国商业银行绩效与风险情况分析 |
| 一、商业银行绩效情况分析 |
| 二、商业银行风险情况分析 |
| 本章小结 |
| 第五章 中国商业银行收入波动性、相关性实证分析 |
| 第一节 问题提出及数据说明 |
| 一、引言 |
| 二、数据与方法 |
| 第二节 商业银行收入的波动性分析 |
| 一、银行净利息收入和非利息收入波动性分析 |
| 二、非利息收入波动性分析 |
| 第三节 基于资产组合理论的银行收入波动性分解 |
| 一、分析方法及建模 |
| 二、商业银行营业收入方差分解 |
| 第四节 净利息收入与非利息收入相关性分析 |
| 一、问题提出及相关性分析方法 |
| 二、截面维度相关性分析 |
| 三、时间维度相关性分析 |
| 四、时间维度相关性系数的影响因素分析 |
| 本章小结 |
| 第六章 中国商业银行收入结构与银行风险实证分析 |
| 第一节 数据、变量与模型构建 |
| 一、数据来源 |
| 二、变量选择 |
| 三、模型构建 |
| 第二节 模型估计与检验 |
| 一、变量的描述性统计 |
| 二、模型估计与检验 |
| 第三节 模型估算结果和分析 |
| 一、模型估算结果和分析 |
| 二、基于银行类型的模型估算与分析 |
| 三、实证分析结论 |
| 本章小结 |
| 第七章 研究结论与启示 |
| 第一节 研究结论 |
| 一、国际银行业收入结构变迁存在国别和银行间差异 |
| 二、中国银行业收入结构变迁与非利息收入发展体现中国特色 |
| 三、国际银行业理论和实践表明收入多元化并不必然分散银行风险 |
| 四、中国银行业实证研究结论 |
| 第二节 研究启示 |
| 一、理性看待收入多元化和非利息收入发展 |
| 二、收入多元化的同时应谨慎发展交易类业务 |
| 三、非利息业务创新应以满足实体经济金融服务需求为目的 |
| 四、收入多元化应注重在银行核心功能基础上的延伸和创新 |
| 五.银行多元化定位应与其规模相适应 |
| 六、商业银行收入结构转型要与全面风险管理相结合 |
| 第三节 研究展望 |
| 一、研究局限 |
| 二、研究展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 后记 |
| 在学期间所取得的科研成果 |
（2）外资银行进入对中国银行业的影响 ——基于行业、企业、投资人多视角研究（论文提纲范文）
| 目录 |
| 图目录 |
| 表目录 |
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 导论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究动机与研究目的 |
| 1.2.1 以银行行业视角研究 |
| 1.2.2 以银行企业视角研究 |
| 1.2.3 以金融市场投资人视角研究 |
| 1.3 研究思路与研究方法 |
| 1.4 研究流程与本文结构 |
| 1.5 本研究可能创新之处 |
| 第二章 文献综述 |
| 2.1 跨国银行海外扩张决定因素 |
| 2.1.1 比较优势理论(Comparative Advantage Theory) |
| 2.1.2 内部化理论(Internalization Theory) |
| 2.1.3 引力模型理论(Gravity Model) |
| 2.1.4 追随客户理论(Following the Client) |
| 2.1.5 折衷理论(The Eclectic Theory) |
| 2.2 溢出效应(SPILLOVER EFFECTS) |
| 2.2.1 溢出效应的基本概念 |
| 2.2.2 溢出效应的实证结果 |
| 2.3 外资银行进入对东道国银行的影响 |
| 2.3.1 对银行绩效的影响 |
| 2.3.2 参股东道国银行的影响 |
| 2.4 外资银行进入中国相关文献 |
| 2.5 本章小结 |
| 第三章 中、外资银行在中国的发展历程与现状 |
| 3.1 国内银行业发展历程 |
| 3.1.1 改革开放前(1979之前) |
| 3.1.2 改革开放初期(1979-1992年) |
| 3.1.3 国有商业银行改革(1993-2001年) |
| 3.1.4 加入WTO之后(2002年至今) |
| 3.2 国内银行业现状 |
| 3.2.1 国内银行体系现状 |
| 3.2.2 国内银行业整体经营现状 |
| 3.3 外资银行业进入国内市场发展历程 |
| 3.3.1 改革开放前(1979之前) |
| 3.3.2 开放外资银行进入初期(1979-1990) |
| 3.3.3 外资银行在中国成长扩张阶段(1990-1997) |
| 3.3.4 外资银行在中国业务收缩停滞阶段(1998-2001) |
| 3.3.5 中国加入WTO后的阶段(2002-2007) |
| 3.3.6 全面开放外资银行阶段(2007至今) |
| 3.4 外资银行业进入国内市场现状分析 |
| 3.4.1 外资银行业在华业务发展现状 |
| 3.4.2 由外资同业眼光观察：普华永道《外资银行在中国》研究报告 |
| 第四章 理论分析框架 |
| 4.1 外资银行进入对中国银行业的影响层面 |
| 4.1.1 对宏观经济的影响层面 |
| 4.1.2 对微观经济的影响层面 |
| 4.1.3 对社会大众的影响层面 |
| 4.2 本论文的理论分析框架 |
| 4.2.1 宏观经济层面下以银行行业视角研究 |
| 4.2.2 微观经济层面下以银行企业视角研究 |
| 4.2.3 社会大众层面下以金融市场投资人视角研究 |
| 4.3 三个研究视角的逻辑关连性 |
| 第五章 外资银行进入对中国银行业的影响—以生产力溢出效应观察 |
| 5.1 研究背景与动机 |
| 5.2 溢出效应理论模型 |
| 5.2.1 整体银行业的产出与投入 |
| 5.2.2 整体银行业产出成长率 |
| 5.2.3 投入产出模型的推导 |
| 5.2.4 各生产要素成长率与溢出效果的估计 |
| 5.3 实证模型与数据来源 |
| 5.3.1 变量定义与数据来源 |
| 5.3.2 实证模型设定 |
| 5.4 实证结果与分析 |
| 5.5 本章结论 |
| 第六章 外资银行进入对中国银行业的影响—私人银行业务的兴起 |
| 6.1 私人银行的概念 |
| 6.2 外资银行进入中国带动私人银行业务的兴起 |
| 6.2.1 中国私人银行的定义 |
| 6.2.2 中国私人银行发展现状 |
| 6.2.3 中国私人银行客户的来源与特征 |
| 6.2.4 中国私人银行资产规模、品牌能见度、产品服务以及国际排名 |
| 6.2.5 私人银行的组织架构模式 |
| 6.3 中外私人银行的比较分析 |
| 6.3.1 发展历程比较 |
| 6.3.2 组织架构比较 |
| 6.3.3 经营模式比较 |
| 6.3.4 人才队伍比较 |
| 6.3.5 客户群体比较 |
| 6.3.6 产品服务比较 |
| 6.3.7 监管环境比较 |
| 6.4 中国私人银行业发展中存在的问题 |
| 6.4.1 专业财富管理人才短缺,团队效率低落 |
| 6.4.2 产品和服务同质化问题有待解决 |
| 6.4.3 风险控管系统有待建立 |
| 6.4.4 境外资产管理配置能力有待提升 |
| 6.5 中国私人银行业未来展望 |
| 6.5.1 拓展海外业务发展 |
| 6.5.2 产品的创新性与服务的多样性 |
| 6.5.3 细分市场,提供超级富人管家式服务 |
| 6.5.4 加强与中外资金融机构合作,混业经营 |
| 6.6 个案分析-招商银行私人银行业务 |
| 6.6.1 招商银行私人银行成立背景 |
| 6.6.2 招商银行私人银行业务概况 |
| 6.6.3 招商银行私人银行客户定位 |
| 6.6.4 “1+N”专家服务团队 |
| 6.6.5 产品与服务 |
| 6.6.6 中国最佳私人银行美誉 |
| 6.7 本章小结 |
| 第七章 外资银行进入对中国银行业的影响—外资参股事件对投资人的公告效果 |
| 7.1 研究背景与动机 |
| 7.2 资料来源与样本分析 |
| 7.2.1 资料来源 |
| 7.2.2 样本选择 |
| 7.2.3 样本描述 |
| 7.3 研究方法 |
| 7.4 实证结果与分析 |
| 7.4.1 全体样本的实证结果分析 |
| 7.4.2 被参股银行类型分类后的实证结果分析 |
| 7.4.3 参股金额规模分类后的实证结果分析 |
| 7.5 本章结论 |
| 第八章 结论与展望 |
| 8.1 研究结论 |
| 8.1.1 生产力溢出效应的研究结论 |
| 8.1.2 中国私人银行业务的研究结论 |
| 8.1.3 外资参股中资银行的研究结论 |
| 8.2 理论与实践意义 |
| 8.2.1 对政府部门的建议 |
| 8.2.2 对银行业的建议 |
| 8.2.3 对社会大众的建议 |
| 8.3 本论文创新之处 |
| 8.4 本论文不足处与未来研究方向 |
| 参考文献 |
| 附录一. 外资金融机构参股国内银行情况 |
| 附录二. 万得银行指数成分股 |
| 附录三. 本人相关学术着作和论文 |
| 致谢 |
（3）中国银行业信用集中风险研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 导论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 信用集中问题与金融风险 |
| 1.1.2 中国银行业的信用集中风险 |
| 1.1.3 研究意义 |
| 1.2 研究对象与目的 |
| 1.2.1 研究对象 |
| 1.2.2 研究目的 |
| 1.3 研究方法与数据来源 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 数据来源 |
| 1.4 主要内容与结构安排 |
| 1.5 主要创新点与不足 |
| 第二章 文献综述 |
| 2.1 信用集中风险影响因素 |
| 2.1.1 宏观的银行结构、制度层面的研究 |
| 2.1.2 中观的银行经营、管理层面的研究 |
| 2.2 信用集中风险主体行为 |
| 2.2.1 基于信息博弈理论的研究 |
| 2.2.2 基于行为金融理论的研究 |
| 2.3 信用集中风险量化方法 |
| 2.3.1 量化方法的研究 |
| 2.3.2 基于赫芬达尔指数法(HHI指数)的研究 |
| 2.3.3 基于莫顿模型的研究 |
| 2.4 信用集中风险实证分析 |
| 2.4.1 信用集中风险的经济资本研究 |
| 2.4.2 信用集中风险的相关性研究 |
| 2.5 小结 |
| 第三章 中国银行业信用集中风险识别：基于HHI指数 |
| 3.1 中国银行业信用集中风险总体情况 |
| 3.1.1 信用集中指数编制原理及说明 |
| 3.1.2 中国银行业信用集中风险趋势与国际比较 |
| 3.2 中国银行业信用集中风险分类比较 |
| 3.2.1 中国国有、股份制、城商银行信用集中风险比较 |
| 3.2.2 中国特大型、大型、中型、小型银行的信用集中风险比较 |
| 3.2.3 中国城乡型、中心城市型、省辖型银行信用集中风险比较 |
| 3.3 中国银行业信用集中风险变化的计量经济研究 |
| 3.3.1 计量经济模型构建 |
| 3.3.2 时间序列单位根检验 |
| 3.3.3 协整检验和长期均衡关系 |
| 3.3.4 格兰杰因果分析 |
| 3.3.5 脉冲响应变化 |
| 3.4 小结 |
| 第四章 中国银行业信用集中风险内生机制分析：羊群行为理论 |
| 4.1 同业竞争环境下的银行业羊群行为 |
| 4.1.1 国有银行“同业占比第一”之争存在典型的羊群行为 |
| 4.1.2 国有银行“同业占比第一”之争的行为建模 |
| 4.2 “仅存竞争”情况下的国有银行羊群行为模型 |
| 4.2.1 两家国有银行竞争同业第一的行为模型 |
| 4.2.2 多家国有银行竞争同业第一的行为模型 |
| 4.3 “合作竞争”情况下的国有银行羊群行为模型 |
| 4.3.1 两家国有银行合作竞争同业第一的行为模型 |
| 4.3.2 多家国有银行合作竞争同业第一的行为模型 |
| 4.4 小结 |
| 第五章 中国银行业信用集中风险量化：模型构建与结果 |
| 5.1 信用集中风险量化模型基础：基于莫顿理论 |
| 5.1.1 信用集中风险量 |
| 5.1.2 基于莫顿理论的违约判断 |
| 5.1.3 基于莫顿理论的违约相关 |
| 5.2 模型的中国适应性优化：行业、相关性分类与调整 |
| 5.2.1 优化一：行业分类考虑银行内外部数据对接 |
| 5.2.2 优化二：分主板、中小企业创业板市场获得资产相关性 |
| 5.2.3 优化三：资产相关性再调整后应用于小企业 |
| 5.3 信用集中风险量化模型实现：蒙特卡洛模拟 |
| 5.3.1 违约判定与损失分布 |
| 5.3.2 随机数组相关性处理 |
| 5.4 信用集中风险量化模型实证结果 |
| 5.4.1 公司信用敞口样本情况 |
| 5.4.2 信用集中风险经济资本实证分析 |
| 5.4.3 各行业借款人相关性实证分析 |
| 5.5 小结 |
| 第六章 中国银行业信用集中风险管控：应用与建议 |
| 6.1 信用集中风险日常控制 |
| 6.1.1 行业信用总量的限额管理 |
| 6.1.2 单笔信用投放的全行配置 |
| 6.2 信用集中风险压力测试 |
| 6.2.1 压力测试是对日常控制管理的有益补充 |
| 6.2.2 房地产行业信用集中风险压力测试 |
| 6.3 信用集中风险缓释措施 |
| 6.3.1 采用银团贷款分散单一银行的信用集中风险 |
| 6.3.2 发行直接融资工具替代银行信用投放 |
| 6.3.3 开展资产证券化转移银行业存量信用集中风险 |
| 6.4 信用集中风险外部监管 |
| 6.4.1 基础监管：对所有银行坚持并丰富敞口比例监管 |
| 6.4.2 资本监管：推进大型银行内部资本充足评估程序与监督检查 |
| 6.5 小结 |
| 第七章 研究结论 |
| 参考文献 |
| 附录1：HHI国际比较：日本银行业2012年公司信用敞口表 |
| 附录2：HHI分类比较：样本银行2006-2012公司信用敞口例表 |
| 附录3：HHI分类比较：样本银行2006-2012信用集中指数表 |
| 附录4：资产相关性计算：上市公司2009-2012周回报例表 |
| 附录5：风险量化实证：中国工商银行公司信用敞口样本例表 |
| 读博士期间科研成果 |
| 致谢 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 |
（4）中国资产证券化产品比较研究 ——基于产品适用性、安全性、流动性、盈利性的对比（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 导论 |
| 1.1 研究背景和问题 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究问题 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 现实意义 |
| 1.3 研究文献综述 |
| 1.3.1 境外研究文献 |
| 1.3.2 国内研究文献 |
| 1.3.3 国内外研究文献述评 |
| 1.4 理论基础 |
| 1.4.1 适用性分析 |
| 1.4.2 “三性”原则 |
| 1.5 研究方法 |
| 1.6 研究框架 |
| 1.7 本文的创新与不足 |
| 1.7.1 本文的创新之处 |
| 1.7.2 本文的不足之处 |
| 第二章 资产证券化产品综述 |
| 2.1 资产证券化的概念和结构 |
| 2.1.1 资产证券化的概念 |
| 2.1.2 资产证券化的参与方 |
| 2.1.3 资产证券化产生的原因 |
| 2.1.4 资产证券化的基本结构 |
| 2.2 资产证券化产品及分类 |
| 2.2.1 国外关于资产证券化产品的分类 |
| 2.2.2 中国各种资产证券化产品分析 |
| 2.2.3 中国资产证券化产品的分类 |
| 2.3 中国资产证券化产品的现状及特点分析 |
| 2.3.1 发展现状 |
| 2.3.2 外部环境 |
| 2.3.3 存在的问题 |
| 2.3.4 特点分析 |
| 第三章 中国资产证券化产品适用性比较 |
| 3.1 各种(类)资产证券化产品适用性分析 |
| 3.1.1 各种(类)资产证券化发行量分析 |
| 3.1.2 各种资产证券化产品适用性分析 |
| 3.2 各种资产证券化产品的适用性比较 |
| 3.2.1 各种资产证券化产品适用性的评分依据 |
| 3.2.2 各种资产证券化产品适用性得分 |
| 3.3 各种资产证券化产品的适用性结论 |
| 3.3.1 高等程度适用性的资产证券化产品 |
| 3.3.2 中等程度适用性的资产证券化产品 |
| 3.3.3 低等程度适用性的资产证券化产品 |
| 第四章 中国资产证券化产品安全性、流动性、盈利性比较 |
| 4.1 各种(类)资产证券化产品安全性比较 |
| 4.1.1 历史数据比较 |
| 4.1.2 变量选择及建立模型 |
| 4.1.3 验证模型 |
| 4.2 各种(类)资产证券化产品流动性比较 |
| 4.2.1 历史数据比较 |
| 4.2.2 变量选择及建立模型 |
| 4.2.3 验证模型 |
| 4.3 各种(类)资产证券化产品盈利性比较 |
| 4.3.1 历史数据比较 |
| 4.3.2 变量选择及建立模型 |
| 第五章 中国资产证券化产品发展方向和策略 |
| 5.1 “四性”综合评价体系(ASLP)的建立及运用 |
| 5.2 中国资产证券化产品发展方向 |
| 5.2.1 大力发展适用性强的资产证券化产品 |
| 5.2.2 适度发展适用性居中的资产证券化产品 |
| 5.2.3 谨慎发展适用性较差的资产证券化产品 |
| 5.3 中国资产证券化产品发展策略 |
| 5.3.1 不同类别的资产证券化产品的发展策略 |
| 5.3.2 根据中国资产证券化的特点确定发展策略 |
| 第六章 重点资产证券化产品的发展路径 |
| 6.1 汽车贷款资产证券化的发展路径 |
| 6.1.1 组建汽车贷款证券化的基础资产池 |
| 6.1.2 评级汽车贷款证券化的基础资产 |
| 6.1.3 规范汽车贷款证券的后期管理 |
| 6.2 房地产投资信托资产证券化(REITs)的发展路径 |
| 6.2.1 规范REITs的流程 |
| 6.2.2 完善REITs的信用增级分析 |
| 6.2.3 分析REITs评级的影响因素 |
| 6.2.4 明确REITs的发展方向 |
| 6.3 保障性住房资产证券化的发展路径 |
| 6.3.1 建立保障性住房资产证券化的基础资产池 |
| 6.3.2 确定保障性住房资产证券化的发展原则 |
| 6.3.3 合理设计保障性住房资产证券化方案 |
| 6.3.4 政策支持保障性住房资产证券化 |
| 6.3.5 规范保障性住房资产证券化的基本框架和流程 |
| 6.4 政府与社会资本合作项目(PPP)资产证券化的发展路径 |
| 6.4.1 明确PPP项目资产证券化的程序 |
| 6.4.2 稳妥有序地发展PPP项目资产证券化 |
| 6.4.3 严格筛选PPP项目资产 |
| 6.4.4 采用主信托方式进行PPP项目资产证券化 |
| 6.4.5 完善PPP项目资产证券化的相关法律、法规 |
| 第七章 结论 |
| 7.1 各种(类)资产证券化产品“四性”的比较 |
| 7.2 中国资产证券化产品发展方向和策略 |
| 7.3 衡量中国资产证券化产品的标准、指标、依据、模型及评价体系 |
| 7.4 中国重点资产证券化产品发展的路径 |
| 参考文献 |
| 附表 |
| 致谢 |
| 个人简介及攻读学位期间取得的研究成果 |
（5）中国银行业系统性风险的测度和预警研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 现实意义 |
| 1.3 论文结构安排、研究方法和技术路线 |
| 1.3.1 论文结构安排和研究方法 |
| 1.3.2 技术路线 |
| 1.4 可能的创新之处 |
| 第2章 文献综述 |
| 2.1 银行业系统性风险测度方法综述 |
| 2.1.1 压力指数方法 |
| 2.1.2 市场模型方法 |
| 2.2 银行业系统性风险预警方法综述 |
| 2.2.1 指标技术法 |
| 2.2.2 神经网络技术法 |
| 2.2.3 机器学习技术法 |
| 2.3 文献述评 |
| 第3章 银行业系统性风险的理论基础 |
| 3.1 银行业系统性风险的相关概念 |
| 3.1.1 银行业系统性风险的定义 |
| 3.1.2 银行业系统性风险的特征 |
| 3.2 银行业系统性风险的理论基础 |
| 3.2.1 金融脆弱性理论 |
| 3.2.2 信息不对称理论 |
| 3.2.3 资产价格波动理论 |
| 3.2.4 审慎监管理论 |
| 3.3 银行业系统性风险的演化机制 |
| 3.3.1 累积阶段 |
| 3.3.2 爆发阶段 |
| 3.3.3 扩散阶段 |
| 3.4 银行业系统性风险的影响因素 |
| 3.4.1 内生性风险因素 |
| 3.4.2 外生性风险因素 |
| 3.5 本章小结 |
| 第4章 中国银行业系统性风险的测度研究 |
| 4.1 引言 |
| 4.2 基于拓展的CCA方法的测度 |
| 4.2.1 拓展的CCA方法 |
| 4.2.2 样本选取和数据处理 |
| 4.2.3 实证分析 |
| 4.3 银行系统性风险贡献度的度量 |
| 4.3.1 模型设定 |
| 4.3.2 变量选择和数据处理 |
| 4.3.3 实证分析 |
| 4.4 本章小结 |
| 第5章 中国银行业系统性风险的影响因素研究 |
| 5.1 引言 |
| 5.2 银行微观特征与系统性风险 |
| 5.2.1 模型设定 |
| 5.2.2 变量选择和数据处理 |
| 5.2.3 实证分析 |
| 5.3 银行表外业务与系统性风险 |
| 5.3.1 模型设定 |
| 5.3.2 变量选择和数据处理 |
| 5.3.3 实证分析 |
| 5.3.4 稳健性检验 |
| 5.4 本章小结 |
| 第6章 中国系统性风险的预警研究 |
| 6.1 引言 |
| 6.2 系统性风险的预警方法 |
| 6.2.1 Logit回归方法 |
| 6.2.2 BP神经网络方法 |
| 6.2.3 SVM方法 |
| 6.2.4 LSSVM方法 |
| 6.3 基于SVM的中国银行业系统性风险预警 |
| 6.3.1 银行业系统性风险预警指标体系 |
| 6.3.2 输入变量和输出变量的确定 |
| 6.3.3 预警建模 |
| 6.3.4 实验结果与分析 |
| 6.4 基于LSSVM的中国金融体系的系统性风险预警 |
| 6.4.1 指标的选取 |
| 6.4.2 数据的处理 |
| 6.4.3 预警建模 |
| 6.4.4 实验结果与分析 |
| 6.5 本章小结 |
| 第7章 系统性风险的防范:以“双支柱”调控框架为例 |
| 7.1 “双支柱”的优势 |
| 7.2 “双支柱”的协调机制 |
| 7.3 “双支柱”防范系统性风险的作用 |
| 7.3.1 “双支柱”可全面防范系统性风险 |
| 7.3.2 “双支柱”有效化解系统性风险 |
| 7.4 本章小结 |
| 第8章 研究结论和政策建议 |
| 8.1 主要结论 |
| 8.2 政策建议 |
| 8.2.1 构建“双支柱”调控框架防范和化解系统性风险 |
| 8.2.2 完善防范系统性风险的制度措施 |
| 8.2.3 加强银行防控系统性风险的能力 |
| 8.2.4 建立科学有效的系统性风险预警机制 |
| 8.2.5 防范外部冲击的风险 |
| 8.3 研究展望 |
| 参考文献 |
| 附录A 银行的系统性风险贡献度及排名 |
| 附录B 银行业系统性风险影响因素的实证分析 |
| 附录C 银行业系统性风险预警模型期望输出 |
| 致谢 |
| 个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果 |
（6）中国银行业系统流动性风险研究 ——形成机制、度量与管理（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景和研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外文献综述 |
| 1.2.1 关于商业银行流动性风险、系统性风险度量和管理的研究 |
| 1.2.2 关于商业银行流动性风险传导渠道的研究 |
| 1.2.3 关于商业银行系统流动性风险内涵、度量及管理的研究 |
| 1.3 研究内容与方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 主要工作和创新 |
| 1.5 基本结构与技术路线 |
| 第2章 流动性风险相关理论及管理实践 |
| 2.1 流动性风险概念界定与相关理论 |
| 2.1.1 流动性内涵 |
| 2.1.2 流动性风险内涵 |
| 2.1.3 流动性风险与银行其他风险间的关系 |
| 2.1.4 系统流动性风险内涵 |
| 2.2 流动性风险管理理论、方法与巴塞尔委员会管理实践 |
| 2.2.1 银行流动性管理理论演进 |
| 2.2.2 流动性风险管理方法 |
| 2.2.3 巴塞尔委员会的流动性风险管理实践 |
| 2.3 系统流动性风险形成原因及路径 |
| 2.3.1 系统流动性风险形成原因 |
| 2.3.2 系统流动性风险形成路径 |
| 2.4 中国流动性风险管理实践、现状及系统流动性风险因素 |
| 2.4.1 中国银行业流动性风险管理实践 |
| 2.4.2 中国银行业流动性风险现状 |
| 2.4.3 中国银行业系统流动性风险潜在诱发因素 |
| 2.5 系统流动性风险研究的相关经济学理论基础 |
| 2.5.1 银行挤兑理论 |
| 2.5.2 金融网络理论 |
| 2.5.3 最后贷款人理论 |
| 2.5.4 羊群行为理论 |
| 2.5.5 最优资本结构理论 |
| 2.6 小结 |
| 第3章 外生冲击下的系统流动性风险形成机制、度量与管理研究 |
| 3.1 外生冲击下的系统流动性风险形成机制的理论基础 |
| 3.1.1 外生冲击下的个体银行流动性风险 |
| 3.1.2 流动性风险传染渠道 |
| 3.1.3 外生冲击下的系统流动性风险 |
| 3.2 外生冲击下的系统流动性风险形成机制的理论模型 |
| 3.2.1 违约冲击与流动性冲击 |
| 3.2.2 存款冲击与流动性短缺和流动性转移 |
| 3.2.3 共同资产价格变化与系统流动性短缺 |
| 3.3 外生冲击下的系统流动性风险度量理论模型 |
| 3.3.1 存款冲击下的系统流动性风险度量 |
| 3.3.2 共同资产价格冲击下的系统流动性风险度量 |
| 3.4 中国银行业系统流动性风险度量实证分析 |
| 3.4.1 数据选取及来源 |
| 3.4.2 银行间资产负债矩阵估计 |
| 3.4.3 存款冲击下的系统流动性风险度量结果 |
| 3.4.4 资产价格冲击下的系统流动性风险度量结果 |
| 3.5 中国银行业系统流动性风险管理 |
| 3.5.1 存款冲击下的系统流动性风险管理 |
| 3.5.2 共同资产价格冲击下的系统流动性风险管理 |
| 3.6 小结 |
| 第4章 内生系统流动性风险形成机制、度量与管理研究 |
| 4.1 内生系统流动性风险形成机制的理论基础 |
| 4.1.1 内生系统流动性风险 |
| 4.1.2 基于一致性行为的内生系统流动性风险表现 |
| 4.1.3 系统流动性风险内生性原因 |
| 4.2 内生系统流动性风险形成机制的理论模型 |
| 4.2.1 资本结构部分调整理论模型 |
| 4.2.2 流动性水平部分调整理论模型 |
| 4.2.3 流动性水平动态部分调整理论模型 |
| 4.3 中国银行业内生系统流动性风险形成机制GMM实证检验 |
| 4.3.1 变量选择 |
| 4.3.2 模型建立 |
| 4.3.3 估计方法 |
| 4.3.4 实证结果 |
| 4.3.5 稳健性检验 |
| 4.4 中国银行业内生系统流动性风险形成机制自举面板格兰杰因果检验 |
| 4.4.1 变量选择与模型建立 |
| 4.4.2 估计方法 |
| 4.4.3 实证结果 |
| 4.4.4 稳健性检验 |
| 4.5 基于羊群效应的中国银行业系统流动性风险度量 |
| 4.5.1 流动性风险羊群效应实证分析 |
| 4.5.2 系统流动性风险度量指标 |
| 4.6 中国银行业内生系统流动性风险管理 |
| 4.6.1 对不同银行构建差异化风险管理标准 |
| 4.6.2 建立规范的最后贷款人制度 |
| 4.6.3 鼓励银行多样化资产的持有 |
| 4.7 小结 |
| 第5章 基于资本的系统流动性风险管理研究 |
| 5.1 资本监管与流动性风险 |
| 5.1.1 巴塞尔委员会对银行资本监管的要求 |
| 5.1.2 巴塞尔委员会对将资本与流动性风险相结合的要求 |
| 5.2 资本在流动性风险管理中的作用和来源 |
| 5.2.1 资本在流动性风险管理中的作用 |
| 5.2.2 资本来源 |
| 5.3 资本与流动性风险的关系 |
| 5.4 流动性风险资本计量理论模型 |
| 5.4.1 到期日发生流动性风险：流动性风险阈值为初始时刻的流动负债价值 |
| 5.4.2 到期日发生流动性风险：流动性风险阈值为初始时刻流动负债价值的特定比率 |
| 5.4.3 到期日发生流动性风险：考虑流动负债本身的运动过程及与流动资产间的相关关系 |
| 5.4.4 任意时刻发生流动性风险：或有流动性风险资本 |
| 5.4.5 参数选择：从个体流动性风险到系统流动性风险 |
| 5.5 中国银行业系统流动性风险资本计量实证分析 |
| 5.5.1 样本银行与参数的选择 |
| 5.5.2 系统流动性风险资本计算结果 |
| 5.5.3 或有系统流动性风险资本计算结果 |
| 5.6 小结 |
| 第6章 结论与展望 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 研究展望 |
| 附录 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读博士学位期间发表的论文和其它科研情况 |
（7）中国银行业风险的评估及预警系统研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| 英文摘要 |
| 1 导言 |
| 1.1 立题的背景 |
| 1.2 本文研究的理论意义和现实意义 |
| 1.2.1 本文研究的理论意义 |
| 1.2.2 本文研究的现实意义 |
| 1.3 国内外未解决的问题 |
| 1.3.1 国内外的研究现状 |
| 1.3.2 本文研究要解决的问题 |
| 1.4 本文研究的主要内容和框架 |
| 2 银行业风险的基本理论分析 |
| 2.1 银行业风险定义的理论界定及其分类 |
| 2.1.1 银行业风险定义的理论界定 |
| 2.1.2 银行业风险的分类 |
| 2.2 银行业风险的特征及其功能 |
| 2.2.1 银行业风险的特征 |
| 2.2.2 银行业风险的功能 |
| 2.3 银行业风险的生成机制 |
| 2.3.1 现代经济体系中的银行业风险内生机制 |
| 2.3.2 银行体系主体的缺陷与银行业风险的内生机制 |
| 2.3.3 银行体系的客体缺陷与银行业风险的内生机制 |
| 2.3.4 银行体系运作方式和组织结构上的缺陷 |
| 2.3.5 银行体系风险的外部因素 |
| 3 中国银行业风险的特殊生成机制 |
| 3.1 国有银行的产权制度与中国银行业风险 |
| 3.1.1 产权与治理结构 |
| 3.1.2 行政型治理结构加剧了商业银行的风险 |
| 3.2 企业融资机制与中国银行业风险 |
| 3.2.1 企业融资机制与银行业风险 |
| 3.2.2 企业债务对金融风险的作用机制 |
| 3.2.3 企业债务与银行业风险的实施分析 |
| 3.3 银行业结构与中国银行业风险 |
| 3.3.1 中国银行体系的结构风险 |
| 3.3.2 中国商业银行的扩张性结构风险 |
| 3.3.3 国有商业银行的组织结构风险 |
| 3.4 信用制度与中国银行业风险 |
| 3.4.1 信用关系正常发展的条件 |
| 3.4.2 企业的失信行为与银行业风险分析 |
| 3.5 经济增长方式和政府行为与中国银行业风险 |
| 3.5.1 数量型的经济增长方式与银行业风险 |
| 3.5.2 政府干预与银行业风险 |
| 4 银行业风险的评估和预警方法及其评价 |
| 4.1 单一风险的定量分析方法及其评价 |
| 4.1.1 银行业信用风险的定量分析方法及其评价 |
| 4.1.2 银行业流动性风险的定量分析方法与评价 |
| 4.1.3 银行业资本风险的定量分析方法与评价 |
| 4.2 西方国家银行业风险评估预警系统及其评价 |
| 4.2.1 西方国家银行业风险评估及预警体系 |
| 4.2.2 西方国家的银行业评级体系 |
| 4.2.3 对西方国家银行业风险评估预警系统的评价 |
| 4.3 银行监管当局对银行业风险的定量分析方法与评价 |
| 4.3.1 银行监管当局对银行业实施非现场监管的指标体系 |
| 4.3.2 银行监管当局对银行业风险的定量评价方法及其评价 |
| 5 中国银行业风险的综合评价和预警模型 |
| 5.1 中国银行业风险的综合评价模型 |
| 5.1.1 层次分析法的基本原理及特征 |
| 5.1.2 银行业风险的递阶层次结构模型 |
| 5.1.3 相对重要性的比例检验和判断矩阵 |
| 5.1.4 判断矩阵的排序原理及其一致性检验 |
| 5.1.5 层次分析模型计算结果的展示 |
| 5.2 中国银行业风险的综合评价分析 |
| 5.2.1 数据的标准化处理与评价标准 |
| 5.2.2 几家商业银行的风险值测出结果 |
| 5.2.3 两家商业银行的风险分析 |
| 5.3 中国银行业风险的预警模型及其分析 |
| 5.3.1 银行业风险预警的方法 |
| 5.3.2 各银行的预警模型及其预警结果 |
| 5.3.3 银行业风险预警结果的评价 |
| 6 银行风险评估中的VaR模型及其比较 |
| 6.1 VaR方法的基本内涵 |
| 6.1.1 VaR的定义 |
| 6.1.2 正态分布下的VaR |
| 6.1.3 置信水平(Confidence Level)与目标区间(Target Horizon)的选择 |
| 6.1.4 计算的基本思想及模块 |
| 6.2 模型的优点及作用 |
| 6.2.1 优点 |
| 6.2.2 VaR和CaR |
| 6.3 几种常用VaR模型的比较分析 |
| 6.3.1 VaR的解析方法(Analytic Method)-Delta正态模型 |
| 6.3.2 VaR的历史模拟法 |
| 6.3.3 VaR计算的Monte Carlo模拟方法 |
| 6.3.4 三种方法的比较分析 |
| 6.3.5 VaR模型的事后检验 |
| 7 中国银行业信用风险的VaR分析 |
| 7.1 信用风险在我国银行业风险中占据重要地位 |
| 7.1.1 贷款占银行业资产的绝对比重 |
| 7.1.2 利率非市场化，资产价值的市场波动性较小 |
| 7.1.3 信用环境差，贷款人不履行贷款合约的现象时有发生 |
| 7.1.4 信用风险严重损害着我国银行业的健康发展 |
| 7.2 对我国商业银行信用风险评估体系的初步评价 |
| 7.3 巴塞尔协议有关信用资本充足的弱点及其改进 |
| 7.3.1 巴塞尔协议有关信用资本充足的缺陷 |
| 7.3.2 巴塞尔委员会新资本协议对信用资本充足的改进 |
| 7.4 信用风险VaR分析的基本框架 |
| 7.4.1 计算下一年度各信用等级转移的概率 |
| 7.4.2 计算债券的现值 |
| 7.4.3 计算债券的信用风险 |
| 7.5 中国银行信用风险的VaR分析 |
| 7.5.1 VaR模型在我国运用的假设条件 |
| 7.5.2 我国银行信用风险VaR实证分析 |
| 7.5.3 两家银行信用风险的比较 |
| 7.5.4 银行信用风险与资本要求 |
| 7.6 强化我国信用风险管理的几点启示 |
| 8 中国银行业风险的防范与化解 |
| 8.1 国际银行业风险管理的新趋势及其借鉴 |
| 8.1.1 国际银行经营环境变化:金融国际化与自由化 |
| 8.1.2 金融国际化和自由化趋势下国际银行风险的新动向 |
| 8.1.3 国际银行业风险管理的新趋势 |
| 8.2 新形势下中国银行业风险管理的基本框架 |
| 8.2.1 以产权制度改革为突破口，健全治理结构，提高我国银行业的盈利水平和竞争力 |
| 8.2.2 银行体系的改革与完善 |
| 8.2.3 完善商业银行内部管理制度，强化内控机制，建立预防风险的第一道防线 |
| 8.2.4 构建新形势下我国银行业监管框架，强化金融风险的外部约束 |
| 8.3 消减外部环境对中国银行业风险的负面影响 |
| 8.3.1 优化国有企业资本结构，建立有效的激励约束机制，消除对银行贷款的过度依赖 |
| 8.3.2 企业融资结构的改革 |
| 8.3.3 重构良好的社会信用环境，保护银行的合理利益 |
| 8.3.4 实施审慎会计制度，真实、客观反映银行面临的风险状况 |
| 8.3.5 建立有效的市场退出机制，强化市场纪律 |
| 8.3.6 社会监督机制的建立与完善 |
| 9 结论 |
| 致 谢 |
| 参考文献 |
| 附 录 |
（8）后危机时代中国有效金融监管问题研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 插图索引 |
| 附表索引 |
| 第1章 绪论 |
| 1.0 研究背景与目标 |
| 1.1 相关概念界定 |
| 1.1.1 与金融相关的危机概念 |
| 1.1.2 金融监管 |
| 1.1.3 有效金融监管 |
| 1.2 国内外研究综述 |
| 1.2.1 影响有效金融监管的因素 |
| 1.2.2 金融监管有效性的评估 |
| 1.3 研究范式与结构 |
| 1.3.1 研究方法与思路 |
| 1.3.2 本文的结构安排 |
| 1.4 论文的创新点与不足之处 |
| 第2章 金融监管理论的流派与最新发展 |
| 2.1 传统金融监管理论 |
| 2.1.1 古典经济学框架下的金融监管理论 |
| 2.1.2 金融体系的内在脆弱性理论 |
| 2.1.3 经济管制理论框架下的金融监管理论 |
| 2.1.4 信息不对称理论分析框架下的银行监管理论 |
| 2.2 危机后金融监管理论的发展 |
| 2.2.1 系统性风险与宏观审慎监管 |
| 2.2.2 顺周期性与逆周期监管 |
| 2.2.3 资本充足率和杠杆率 |
| 2.2.4 期限转化与流动性风险监管 |
| 2.2.5 高管薪酬激励限制 |
| 2.2.6 信用证券化和信用衍生品市场控制 |
| 第3章 国际金融危机反思与金融监管改革 |
| 3.1 监管缺位是美国金融危机的重要原因和教训 |
| 3.1.1 监管当局的认知偏差及处置不当 |
| 3.1.2 对影子银行体系的监管薄弱 |
| 3.1.3 系统重要性银行在公司治理和风险管理上存在严重缺陷 |
| 3.1.4 政府应对危机准备不足和操作 |
| 3.1.5 信用评级机构失职 |
| 3.2 美国金融危机对于金融监管改革的启示 |
| 3.2.1 监管要求不能替代监管本身 |
| 3.2.2 保持对可能导致系统脆弱性的风险苗头的警觉 |
| 3.2.3 选择恰当的金融发展与政策框架 |
| 3.3 危机后国际社会的金融监管改革 |
| 3.3.1 G20 成员国改进和加强金融监管的主要共识 |
| 3.3.2 巴塞尔银行监管委员会的监管框架改革 |
| 3.3.3 金融监管体制和改革方案的国际比较分析 |
| 3.3.4 国际监管改革对中国银行业的影响 |
| 第4章 后危机时代中国金融监管面临的挑战 |
| 4.1 外部监管无法替代金融机构内部风险控制 |
| 4.1.1 公司治理差距 |
| 4.1.2 风险管理能力差距 |
| 4.1.3 管理信息系统差距 |
| 4.1.4 金融服务与创新能力差距 |
| 4.2 监管者系统性风险监管能力不足 |
| 4.2.1 准入监管存在一定缺陷 |
| 4.2.2 针对风险的审慎监管机制不完善 |
| 4.2.3 持续性监管存在较大的问题 |
| 4.2.4 监管部门之间的合作有待加强 |
| 4.2.5 跨境跨业监管能力较弱 |
| 4.3 金融监管环境欠佳 |
| 4.3.1 宏观经济失衡 |
| 4.3.2 法制环境不健全 |
| 4.3.3 会计制度执行不到位 |
| 4.3.4 中介机构参与监管不够 |
| 4.3.5 市场约束软弱 |
| 4.3.6 系统性保护机制缺乏 |
| 第5章 中国金融机构改革与系统重要性银行监管 |
| 5.1 中国金融机构改革与重组 |
| 5.1.1 国有独资商业银行股份制改造 |
| 5.1.2 农村信用社深化改革 |
| 5.1.3 其他银行业金融机构风险处置与改革重组 |
| 5.2 系统重要性银行与有效金融监管 |
| 5.2.1 系统重要性金融机构监管的内涵 |
| 5.2.2 系统重要性金融机构识别的主要方法 |
| 5.2.3 系统重要性金融机构监管的目标 |
| 5.3 系统重要性银行的识别与监管 |
| 5.3.1 数据与模型 |
| 5.3.2 实证结果与分析 |
| 5.3.3 对系统重要性银行的有效监管建议 |
| 第6章 中国金融监管能力建设与有效性实证分析 |
| 6.1 中国金融监管改革与创新 |
| 6.1.1 中国金融监管制度的演进 |
| 6.1.2 中国银行业监管体系的改革与成效 |
| 6.1.3 中国银行业监管实践的经验 |
| 6.2 中国银行业监管能力建设的评估 |
| 6.2.1 监管能力建设评估概述 |
| 6.2.2 监管能力建设评估的主要结论 |
| 6.3 中国金融监管有效性的实证分析 |
| 6.3.1 监管有效性测定的方法与标准 |
| 6.3.2 中国银行业监管有效性的衡量 |
| 6.3.3 中国银行业监管有效性的影响因素分析 |
| 6.3.4 实证结果分析 |
| 第7章 加强和改进中国金融有效监管的政策建议 |
| 7.1 建立可持续的经济金融发展机制 |
| 7.1.1 回归金融发展服务实体经济 |
| 7.1.2 把握金融开放的节奏与力度 |
| 7.1.3 建立金融创新与风险监管的动态平衡 |
| 7.1.4 实现金融结构的调整与优化 |
| 7.2 强化金融机构自我约束 |
| 7.2.1 深化公司治理改革 |
| 7.2.2 建立风险约束长效机制 |
| 7.2.3 推进发展方式转型 |
| 7.3 改进金融监管治理体系 |
| 7.3.1 树立科学监管观 |
| 7.3.2 增强监管治理的独立性 |
| 7.3.3 强化监管问责和执行力 |
| 7.3.4 提高监管透明度 |
| 7.3.5 培育良好的监管文化 |
| 7.4 改善金融监管的外部环境 |
| 7.4.1 实行稳健且可持续的宏观经济政策 |
| 7.4.2 建立健全公共金融基础设施 |
| 7.4.3 完善银行业监管协调与合作机制 |
| 结论与展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 附录 A 在读期间发表的学术论文与研究成果 |
| 附录 B 国外金融监管跨部门委员会对比 |
| 附录 C 国际三大金融改革方案的主要措施 |
| 附录 D 美国金融监管改革示意图 |
| 附录 E 欧洲金融稳定监管新框架 |
| 附录 F 欧洲金融稳定监管新框架 |
| 附录 G 中国上市银行 2010 年主要财务数据表 |
| 附录 H 中国商业银行主要监管指标情况表(法人) |
| 附录 I 银行业金融机构总资产情况表（2003－2010 年） |
| 附录 J 中国银行业监管体制的发展演变 |
（9）金融开放与银行风险承担：理论与实证（论文提纲范文）
| 内容摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 引言 |
| 1.1 研究背景与研究意义 |
| 1.2 研究内容与研究方法 |
| 1.2.1 研究内容 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 1.2.3 研究思路 |
| 1.3 研究创新点 |
| 2 文献综述 |
| 2.1 银行利差的决定因素 |
| 2.1.1 银行微观特征与银行利差 |
| 2.1.2 市场结构和宏观政策与银行利差 |
| 2.1.3 金融开放与银行利差 |
| 2.1.4 金融开放影响银行利差的研究述评 |
| 2.2 金融开放与银行风险承担 |
| 2.2.1 国际资本流动对银行稳定的影响 |
| 2.2.2 金融开放对银行风险承担的影响 |
| 2.2.3 金融开放与银行风险承担的研究述评 |
| 2.3 银行危机的影响因素 |
| 2.3.1 金融开放对银行危机的影响 |
| 2.3.2 其他因素对银行危机的影响 |
| 2.3.3 金融开放与银行危机的研究述评 |
| 2.4 本章小结 |
| 3 中国金融开放的特征事实 |
| 3.1 中国金融业开放进程 |
| 3.2 人民币资本账户开放的历史进程 |
| 3.3 人民币国际化进程 |
| 3.4 人民币汇率市场化改革进程 |
| 3.5 本章小结 |
| 4 金融开放影响银行风险承担的作用机制与理论假说 |
| 4.1 银行自身因素影响银行风险的机制分析 |
| 4.1.1 资产负债错配与银行风险 |
| 4.1.2 货币错配与银行风险 |
| 4.1.3 道德风险、逆向选择与银行风险 |
| 4.1.4 公司治理与银行风险 |
| 4.2 金融开放影响银行风险的作用机制 |
| 4.2.1 利率自由化与银行风险 |
| 4.2.2 资本流动与银行风险 |
| 4.2.3 外资银行进入与银行风险 |
| 4.3 金融开放、银行利差与银行风险承担:理论假说 |
| 4.3.1 金融开放影响银行利差的理论假说 |
| 4.3.2 金融开放影响银行风险承担的理论假说:银行利差视角 |
| 4.4 本章小结 |
| 5 金融开放影响中国商业银行利差的实证检验 |
| 5.1 银行利差决定因素的理论模型 |
| 5.2 金融开放影响银行利差的实证设计 |
| 5.2.1 变量选取与数据来源 |
| 5.2.2 实证模型 |
| 5.3 金融开放影响中国商业银行利差的实证结果及其解释 |
| 5.3.1 变量描述性统计 |
| 5.3.2 实证结果分析 |
| 5.3.3 稳健性检验 |
| 5.4 本章小结 |
| 6 金融开放、银行利差与中国商业银行风险承担 |
| 6.1 金融开放和宏观审慎政策对银行风险承担影响的实证研究 |
| 6.1.1 实证研究设计 |
| 6.1.2 实证结果 |
| 6.2 金融开放、银行利差与银行风险承担:基于中介效应的检验 |
| 6.2.1 计量模型构建 |
| 6.2.2 实证结果 |
| 6.3 本章小结 |
| 7 金融开放影响银行风险承担的跨国证据 |
| 7.1 金融开放影响银行利差的跨国实证分析 |
| 7.1.1 实证设计 |
| 7.1.2 实证结果 |
| 7.1.3 稳健性检验结果 |
| 7.2 金融开放、银行监管与银行风险承担:来自跨国的证据 |
| 7.2.1 实证研究设计 |
| 7.2.2 模型估计 |
| 7.2.3 稳健性分析 |
| 7.3 金融开放与宏观审慎政策影响银行风险承担的跨国实证 |
| 7.3.1 研究设计 |
| 7.3.2 实证结果 |
| 7.4 金融开放、银行利差与银行风险承担:跨国实证 |
| 7.5 本章小结 |
| 8 金融开放影响银行危机的跨国实证研究 |
| 8.1 金融开放与存款保险制度影响银行危机的研究假说 |
| 8.1.1 金融开放与银行危机 |
| 8.1.2 存款保险制度与银行危机 |
| 8.2 金融开放、存款保险制度与银行危机:实证设计 |
| 8.2.1 变量选取与数据来源 |
| 8.2.2 实证模型 |
| 8.2.3 描述性统计及相关性分析 |
| 8.3 金融开放、存款保险制度与银行危机:实证结果 |
| 8.3.1 实证结果分析 |
| 8.3.2 内生性检验 |
| 8.3.3 稳健性检验 |
| 8.4 不同形式的资本流动对银行危机的影响 |
| 8.4.1 总资产与总负债 |
| 8.4.2 金融开放与银行危机:外商直接投资 |
| 8.4.3 金融开放与银行危机:债务 |
| 8.4.4 金融开放与银行危机:证券投资组合 |
| 8.5 本章小结 |
| 9 结论与启示 |
| 9.1 主要研究结论 |
| 9.2 政策启示 |
| 9.3 研究展望 |
| 参考文献 |
| 攻读博士学位期间的科研成果 |
| 后记 |
（10）金融开放与中国本土存款性金融机构的发展（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题背景 |
| 1.1.1 现实背景 |
| 1.1.2 理论背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 实践意义 |
| 1.3 研究思路、结构安排与研究方法 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 结构安排 |
| 1.3.3 研究方法 |
| 1.4 主要创新与不足 |
| 1.4.1 主要创新 |
| 1.4.2 不足之处 |
| 第2章 相关概念界定、基础理论与相关文献评述 |
| 2.1 概念界定 |
| 2.1.1 对金融开放的理解 |
| 2.1.2 对中国金融开放阶段的历史界定 |
| 2.1.3 对被动开放和主动开放的理解 |
| 2.1.4 对本土存款性金融机构的界定 |
| 2.1.5 对发展的理解 |
| 2.2 理论基础 |
| 2.2.1 内生增长理论 |
| 2.2.2 自组织理论 |
| 2.2.3 理论基础的适用性分析 |
| 2.3 相关文献评述 |
| 2.3.1 市场开放对中国金融业发展的影响 |
| 2.3.2 1840-1927年间中国本土金融机构的发展 |
| 2.3.3 1978年后中国本土银行业发展 |
| 2.3.4 对现有文献的评价 |
| 第3章 被动开放与中国本土存款性金融机构发展(1840-1927年) |
| 3.1 五口通商与近代金融市场被动开放 |
| 3.2 被动开放条件下外国银行对华资本牵制 |
| 3.2.1 外国在华银行市场进入及市场垄断 |
| 3.2.2 外国在华银行对旧式金融机构的资本牵制 |
| 3.2.3 中外金融机构互动实质:资本侵略 |
| 3.3 旧式金融机构的历史沉浮 |
| 3.3.1 本土钱庄的近代化转型 |
| 3.3.2 本土票号的时代衰落 |
| 3.4 现代银行业的曲折探索 |
| 3.4.1 发展背景:外商银行干涉与封建势力阻挠 |
| 3.4.2 “官护”银行兴起阶段 |
| 3.4.3 华资银行新设阶段 |
| 3.4.4 本土银行业联合发展阶段 |
| 3.5 历史价值评价 |
| 第4章 主动开放与中国本土存款性金融机构发展(1978年改革开放后) |
| 4.1 改革开放与中国金融市场主动开放 |
| 4.2 市场开放与中国银行业“顶层设计”(1978-2001年) |
| 4.2.1 “开大门”的金融开放 |
| 4.2.2 建立中央银行制度 |
| 4.2.3 探索国有银行改革 |
| 4.2.4 从微观主体发展到宏观格局构建:搭建二级银行体系 |
| 4.3 扩大对外开放后中国银行业改革的深化调整(2001-2008年) |
| 4.3.1 全面对外开放 |
| 4.3.2 准确定义中央银行地位 |
| 4.3.3 国有商业银行股份制改革 |
| 4.3.4 “准体制外”股份制商业银行深化改革 |
| 4.3.5 发展城市商业银行 |
| 4.3.6 从微观主体发展到宏观格局构建:本土银行业增量改革 |
| 4.4 后危机时代中国银行业改革的多元化布局(2008年后) |
| 4.4.1 中国银行业“走进”国际视野 |
| 4.4.2 中央银行制度完善 |
| 4.4.3 农村金融机构深化发展 |
| 4.4.4 从微观主体发展到宏观格局构建:建立多元银行体系 |
| 4.5 历史价值评价 |
| 第5章 被动开放与本土存款性金融机构发展的实证分析 |
| 5.1 实证分析背景 |
| 5.2 探索性因子分析 |
| 5.2.1 研究方法 |
| 5.2.2 研究对象 |
| 5.2.3 探索性因子分析 |
| 5.3 结构方程模型分析与中介效应检验 |
| 5.3.1 研究假设 |
| 5.3.2 研究方法介绍 |
| 5.3.3 样本的基本特征与相关性分析 |
| 5.3.4 验证性因子分析 |
| 5.3.5 结构方程模型分析 |
| 5.3.6 中介效应分析 |
| 5.4 本章小结 |
| 第6章 主动开放与本土存款性金融机构发展的实证分析 |
| 6.1 变量介绍及数据来源 |
| 6.1.1 数据来源 |
| 6.1.2 研究模型介绍 |
| 6.1.3 变量介绍 |
| 6.1.4 变量基本统计量 |
| 6.1.5 共线性和相关性检验 |
| 6.2 主动开放影响实证分析 |
| 6.2.1 全样本分析 |
| 6.2.2 第二阶段分析 |
| 6.2.3 第三阶段分析 |
| 6.3 不同银行异质性影响分析 |
| 6.3.1 国有控股大型商业银行 |
| 6.3.2 股份制商业银行 |
| 6.3.3 城市商业银行 |
| 6.3.4 农村商业银行 |
| 6.4 稳健性检验 |
| 6.5 内生性检验 |
| 6.6 本章小结 |
| 6.6.1 全样本影响结论 |
| 6.6.2 不同阶段影响结论 |
| 6.6.3 不同类型银行影响结论 |
| 第7章 中国本土存款性金融机构发展的逻辑、特征、经验及启示 |
| 7.1 金融开放条件下中国本土存款性金融机构发展逻辑 |
| 7.1.1 历史的变迁:两次金融开放的变迁递进 |
| 7.1.2 政策(环境)的变迁:不同政策效能的变迁差异 |
| 7.1.3 理念的变迁:金融机构变迁发生的关键 |
| 7.2 金融开放条件下中国本土存款性金融机构发展特征 |
| 7.2.1 以金融开放作为发展起点 |
| 7.2.2 以渐进式改革作为发展思路 |
| 7.2.3 以个体发展带动整体变革 |
| 7.2.4 以增量改革促进存量改革 |
| 7.2.5 以机构改革和功能完善协调推进机构发展 |
| 7.3 金融开放条件下中国本土存款性金融机构发展经验 |
| 7.3.1 以发挥本土优势为导向 |
| 7.3.2 在开放学习中坚持本土适应性 |
| 7.3.3 发挥主体的内生性带动作用 |
| 7.3.4 以促进经济发展为动力 |
| 7.3.5 坚持发展的与时俱进 |
| 7.3.6 结合宏观调控与微观主体能动性 |
| 7.4 新一轮金融开放背景下本土银行部门发展启示 |
| 7.4.1 立足国情:保持对外开放与国家战略的一致性 |
| 7.4.2 依托本土:激发本土银行部门发展的自觉能动性 |
| 7.4.3 政府定位:完善金融开放中的政府作用 |
| 7.4.4 以史为鉴:推广金融发展实践和理论的中国方案 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 在学期间学术成果表 |
| 致谢 |
四、风险和回报管理：中国银行业发展的关键（论文参考文献）
- [1]商业银行收入结构与银行风险研究[D]. 黄国妍. 华东师范大学, 2014(06)
- [2]外资银行进入对中国银行业的影响 ——基于行业、企业、投资人多视角研究[D]. 谢东昇. 复旦大学, 2012(02)
- [3]中国银行业信用集中风险研究[D]. 陈强. 山东大学, 2014(10)
- [4]中国资产证券化产品比较研究 ——基于产品适用性、安全性、流动性、盈利性的对比[D]. 孙汉康. 河北大学, 2020(02)
- [5]中国银行业系统性风险的测度和预警研究[D]. 赵丹丹. 对外经济贸易大学, 2019(01)
- [6]中国银行业系统流动性风险研究 ——形成机制、度量与管理[D]. 王晓婷. 山西财经大学, 2017(09)
- [7]中国银行业风险的评估及预警系统研究[D]. 阎庆民. 重庆大学, 2003(04)
- [8]后危机时代中国有效金融监管问题研究[D]. 肖璞. 湖南大学, 2013(12)
- [9]金融开放与银行风险承担：理论与实证[D]. 程孝强. 华东师范大学, 2020(03)
- [10]金融开放与中国本土存款性金融机构的发展[D]. 王毅. 吉林大学, 2020(01)